可转债强赎潮带来的机会!

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今天债市套利的焦点是刚宣布强赎的湖盐转债,上午一度折价6个点。

之前我买入湖盐转债的原因类似国泰转债,也是他的定价数值很有吸引力,在价格不算高的前提下,溢价率长期为0甚至折价。

当然天下没有白吃的大餐,定价便宜的一个原因是他快面临强赎抉择了,遗憾的是公司最终还是决定强赎。

意外的是正股雪天盐业周五直接拉了个涨停,我莫名其妙的看着这碗大肉惊呆了。

然而债市一贯是比较谨慎的,在胆小鬼们小富即安、担心大涨回调的心态下,湖盐转债今天一度折价6个点,到收盘收敛为4.5%。

明天正股可能会面临一定的套利抛压,但湖盐转债本身规模不大,而正股市值又不小,我估计抛压不会太重。

最近有3只可转债因为强赎预期经常处于较高折价状态,分别是湖盐转债147元折价4%、创维转债143元折价3%、交科转债132元折价3%,都可以经常保持关注。

……

还有一只准强赎债也值得关注。

今天领涨我A的是有机硅概念板块,这个板块中的唯一一只可转债是国泰转债。他的数值其实相当有吸引力,价格131元也不算贵,溢价-1%,双低129全市场中排第8名。

我目前持有一张国泰转债的饼。

要注意国泰转债也已经开始强赎倒计时,目前刚过去2个交易日,计数满15天后就要决定是否强赎。

不过国泰转债的转股价值只有133元,强赎的前提是他能稳住,或者继续上涨,从这个意义上看他当前也算是“下有保底”的。虽然这个底不是通常意义上的债底,并不牢靠。

更多内容在同名自煤体『盛唐风物』。一起聊价值投资、可转债、打新、套利机会。

$湖盐转债(SH110071)$ $创维转债(SZ127013)$ $交科转债(SZ128107)$ 

全部讨论

进击的雷蒙2022-06-16 12:57

大股东配债没有套现。小白求问,这种情况下强赎的概率高吗

duncan20152022-06-14 05:48

大股东有配债吗?套现了吗

春风暮雨2022-06-13 23:18

强赎就是为了转股,为什么要拿几十亿赎回呢?

duncan20152022-06-13 22:10

刚发转债没一年,不会这么快强赎吧?况且盘子很大,公司一下子拿几十亿赎回?

独道笃行2022-06-13 20:34

强赎潮带来的机会……盛师指的是折价转债带来的转股套利机会吗?