Campanella

@不明真相的群众 @小秘书你们这美狗网站狗真多啊。
好，很有精神。

回复@mutalisk999: 是这样的，两边的土壤就不一样。
美股没有中心化的交易所，所以不得不依赖做市商提供流动性，各交易所的报价差也给hft留了口子。这些在A股先天就不存在。而且从15年开始的监管规则变动都是限制hft的。两边根本没有可比性。//@mutalisk999:回复@Campanella:国情不同，可能这...

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回复@真空妈: 直连服务器只能降低延迟，和提前知道盘口有一毛钱关系吗？现在讨论的是能不能提前知道盘口的问题吧？
你自己觉得有就是有？你造谣我不能辟谣说没有？//@真空妈:回复@Campanella:反正以前是有的，交一定的钱直接连交易所某些服务器，现在不知道，这种问题有什么好争呢？感兴趣自己...

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回复@真空妈: 人家券商做市的自营盘都只能用交易所的盘口做程序化交易，到你这儿只要是程序化就能提前知道盘口抢跑了？你还真就张口就来啊。劝你认怂，你踢的铁板。//@真空妈:回复@Campanella:去那些程序化公司聊聊，程序化的单子少于0.3秒。去交易所边上的营业部聊聊。

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回复@真空妈: 程序化交易也只能看交易所的orderbook吧？你能窥到我还没送到交易所的单子？从哪儿看见的？讲清楚，你能说出来我直接替你举报。//@真空妈:回复@Campanella:去那些程序化公司聊聊，程序化的单子少于0.3秒。去交易所边上的营业部聊聊。

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回复@GHi666888: 你什么小丑//@GHi666888:回复@Campanella:咱这只会更黑

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回复@真空妈: 来来来，你讲讲，咋提前看市场单子的？
我发送单子到交易所的这两秒钟被你看见的？然后你又在我的单子到达交易所之前把自己的报价在我之前发送到交易所？
我国内期货公司和券商都呆过，我咋没听说谁有这个本事？
你给我讲明白，不然就是造谣。//@真空妈:回复@Campanella:...

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别放屁，美国之所以会有这种法律是因为交易平台真的会把用户的下单信息打包高价卖给大的高频交易机构，订单还没送到交易所就已经被看的一清二楚了。这就是是赤裸裸的抢劫，所以才立法限制。这和中国有个屁关系？你家券商会把你下单信息卖给私募？

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笑死了，海外ip都说是真的，国内ip一个个气急败坏 [狗头]

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黑一个月几块钱的相互宝，吹一年上万的重疾险。这人性确实没法改。

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病都看不起的人，就不可能买的起商业保险。反过来，医保才是让不知道多少人看得起病，救了不知多少人。

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保险有需求是事实，但绝大多数保险是坑也是事实。试图用保险存在需求来证明保险不坑，逻辑不过关。//@流水白菜:回复@一个迷茫的豆:我知道两个数据：1.家庭年收入达到50万，对保险的认同度越高。认为保险意义不大的，一般就两种情况。要么钱少没钱买，要么钱多需求少。2.文化程度越高，对保险越认同

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回复@Lagom投资: 流动性折价是长期存在的，折价0.6不可能全吃，实际到0.2～0.3左右就要搬回510300，所以除去交易成本，最后的套利空间在0.2左右。这是假设可以在你想交易的价格上成交时的收益，不考虑资金容量，不考虑滑点，不考虑时间成本，也不考虑折价长期变大的风险。
所以对我来说投入精...

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15年的时候这个折价可以到2%，0.6%真的不多。另外搬运一个来回，要付出两个买卖差价和四倍佣金，实际可以吃到的折价还要再打折扣。

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回复@蛋卷基金: 股切债也要万五，还有大额申购赎回造成的基金跟踪误差。另外我不知道你说的年均持有成本是怎么算的，想估算年均持有成本需要知道年均的轮换次数，策略是死的，市场是变的，用过去的年均轮换次数估算未来的持有成本，合适吗？你们反复强调年化收益多高，持有成本多低，用的都是回测...

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$分级A高折价轮动(ZH525611)$ @传说哥LB
请问折价是指A级折价还是AB整体折价？

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关注可转债$工行转债(SH113002)$。r=0.05; sigma=0.2; fair_value = 108.16

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在￥97.23时关注可转债$中行转债(SH113001)$。(k/97-1)*200%-(exp(rT)-1)

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