雪球专刊295期——CTA策略投资指南

CTA策略借助其与股票策略低相关的特点,截至今年1月底,逆市取得了1.78%的正收益,获得了来自投资者的关注。

在此背景下,2月21日至2月24日,@雪球私募 与多家CTA管理人一同为众多投资者举办了线上“CTA主题策略会”,共同探讨CTA策略逻辑及配置理念。

本期雪球专刊精选8篇CTA策略分析好文,解析CTA产品特性和投资策略,希望对你了解CTA策略、投资CTA产品有所帮助。

雪球专刊295期——CTA策略投资指南

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目录:

1、什么是期货?什么是CTA?
摘要:CTA策略直译就是商品交易顾问策略。相对更准确的就是叫管理期货策略。坊间认为期货交易风险极大,听到期货策略就敬而远之,然而实际上的期货策略是可以通过多种手段应用,以达到规避风险的目的。

2、CTA策略的优势及常见策略
摘要:CTA基金的优势主要在于低相关性、较高且稳定的收益、跨市场配置等,主要的策略为趋势策略、统计套利策略等。

3、CTA的产品特性
摘要:CTA策略自带资产配置效果,能够在控制波动的同时追求一定收益,同时也可以适当上杠杆以争取更高收益。同时CTA策略也面临着容量限制、理解困难等风险。

4、CTA的套利策略解析
摘要:套利类策略整体规模及其创造的利润远小于趋势类策略,主要原因在于套利机会出现次数较少,资金容量也较少,但开仓后每次交易胜率相对较高,可以起到策略补充、平滑业绩曲线的效果。CTA主要的套利策略是统计套利、期现套利、跨市套利、跨期套利。

5、CTA的趋势策略解析
摘要:CTA的趋势策略主要是跟随趋势建仓,在趋势结束后平仓。同时也存在着反转策略,以及根据持仓时间划分的短周期、中长期策略。

6、三招选出你的第一只CTA产品
摘要:如果首次筛选CTA产品尝试投资,对CTA策略没有概念,可以优先看CTA中各策略混合的产品,最好管理人能有长期业绩参考,同时了解一些必要的CTA策略概念,也能够更好的筛选混合策略中CTA部分策略,选出更加适合的产品。

7、量化私募我只会选择CTA混合策略
摘要:CTA策略的低资产相关性、不同的收益风险比以及对未来的判断,是我选择CTA策略的几个重要原因。

8、CTA学习笔记
摘要:CTA产品自带资产配置效果。大部分量化CTA产品投资品种和投资策略都非常分散也相关性较低。对单品种进行严格的持仓限制以及止损操作,从而降低产品风险。

9、聚焦资产配置利器 雪球私人财富CTA策略会成功举办
摘要:CTA策略借助其与股票策略低相关的特点,截至今年1月底,逆市取得了1.78%的正收益,获得了来自投资者的关注。在此背景下,2月21日至2月24日,雪球私募与多家CTA管理人一同为众多投资者举办了线上“CTA主题策略会”,共同探讨CTA策略逻辑及配置理念。

风险提示:上述文章所涉个股仅供参考,不构成投资建议,据此买入风险自负

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全部评论

只言欢喜03-10 20:24

学习了

终南山上的小黄人03-09 17:13

先马