雪球专刊283期——量化基金投资攻略

#散户能够战胜量化基金吗#   自股票市场产生以来,人们就开始了对于股票投资理论的探索,形成了多种多样的理论成果。

量化基金是通过数理统计分析,选择那些未来回报可能会超越基准的证券进行投资,以期获取超越指数基金的收益,主要采用量化投资策略来进行投资组合管理。今年量化多头的表现显著优于股票多头,“显著”体现在高收益产品的比例、赚钱产品的占比,以及今年以来业绩的持续性。最新数据显示,目前市场的量化基金合计654只,百亿级私募数量已扩容至86家,其中不乏以CTA和量化股票为核心策略的量化私募如黑翼、九坤等。

如果A股的长期趋势是震荡慢牛,你会选择买量化私募吗?有哪些优秀的量化基金可供选择?个人投资者,如何才能战胜量化基金?

我们选取10篇好文汇编成册,希望对你了解量化基金、投资量化基金有所帮助。

雪球专刊283期——量化基金投资攻略

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目录:

1、以平常心看待量化基金   @懒人养基
摘要:公募量化基金曾经经历了2015-2016年的辉煌;2017年小市值因子失效后风光不在。2019-2020年公募基金大年中,相对于主动偏股基金动辄超过50%的收益率水平,量化基金业绩也并不出彩。今年以来中小市值因子重新有效,以中证500中证1000国证2000为例,今年以来涨幅都在20%左右(截至9月10日),而同期沪深300下跌3.80%。

2、量化基金为啥现在这么火,还能追吗?   @望京博格
摘要:每次主动基金抱团风格转换的时候,也就是新的抱团标的没有出现,或者大盘风格向小盘偏移的时候,量化基金就会火起来。上一次量化比较火的时候是2014-2015年,过去差不多五六年的时间了。

3、谈谈最近热议的量化投资   @real老私基
摘要:现在的量化投资方式,已经进化到每小时都要重新计算一次最佳目标仓位的地步,即:9:30股票仓位是1-2-3-4-5-6-7-8-9,但是模型预测10:30的时候最佳目标仓位应该是2-3-5-6-8-9-11-13,所以你在这个1小时里面,会逐步卖出股票1、4、7,逐步买入11和13,后面依次类推。

4、一个量化基金经理的自白   @西部利得基金
摘要:我现在的主动量化基金类似于三者的混合,而我曾经的选择是Pure alpha+Beta(绝对回撤也大,但超额很稳,笔笔直)。我曾经的选择在现在的我看来有点奇怪。从健康角度考虑,火锅奶茶肉汤都上了,还差这一盆鱼香肉丝么。翻译成投资的语言:都裸多了,有风格偏离又怎样。

5、量化私募真的提高了市场的波动吗?   @红星菜馆
摘要:我们尝试解决量化成交量和市场变化情况之间的简单关系,同时从三类因子的复现说明海外量化目前进展局面和实现过程,方便大家更为了解和理性看待量化,也更了解市场。

6、量化私募的江湖·大洋彼岸篇   @基金风云录
摘要:最近量化基金被大家讨论得很热,最近风云君刚好也在看量化的一些资料,就简单跟大家聊聊量化那些事儿。

7、关于量化私募基金投资的个人浅见   @linjia510
摘要:量化交易可以快速地发现和利用其他市场参与人有时不容易察觉的交易机会,同时它的交易速度快,运作效率大大提高。如量化基金有对冲交易策略,还存在牛熊市都可以盈利的可能性。

8、该不该迷信量化基金?   @啊噗西
摘要:随着量化规模的增长,赛道拥挤度越来越高,首先说说中性产品,由于做空工具的缺乏,常规IC成了主要手段,导致成本高居不下,所以中性产品在未来一段时间内,规模上不去是必然的。

9、从无人问津到限额封盘,看量化500指数增强的机会和考验   @基金研究猿
摘要:当前火热的是对标中证500、中证1000的量化指增产品,在指数收益与超额收益的共振下,年内业绩亮眼,市场关注度颇高,近期头部量化私募相关产线陆续封盘。

10、介绍几只小而美的主动量化基金   @肥常
摘要:今年市场的风格非常有利于主动量化基金的表现。下面介绍几只我认为还不错的主动量化基金。

风险提示:上述文章所涉个股仅供参考,不构成投资建议,据此买入风险自负

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大江东去浪05-07 13:41

早知道滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴地对地导弹谁说的

马克ddr03-11 10:19

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流歌feel01-05 12:09

好文

QuYunlong2021-10-26 08:18

催更催更

拉风_MAN2021-09-20 13:51