每日期权交易

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期权交易第17月:(开始于2022.1,记录于2022.6.10,目标第一阶段财务目标2023.12,还有时间6个月;第二阶段财务自由2024.9,还有15个月)
目前期权账户本金239万;
目前期权账户236万,历史224,历史盈利4,浮动盈利-7,合计-3
沪深300,年初12.5对应估值4.28,目前估值4.07,下降0.21,不利因素(最近先回升又降,看二季报后,应该7月,8月会逐步回来),合理估值修订为4.2,预计7月份二季报开始回升。
期权318手,账面期权时间价值56万,当前价3.86,当前估值11.85(0.65,差1年),可下跌0.2到3.66,估值11.26,低于设定价格3.7(4.2往下0.5估值),属于合理区域,若成功总盈利60(很好),年度20%,一般保持最低可到3.8,12.5%的保证金=5k一手保证金=4k自己+1k期权时间。
持有318手:饱和持仓,总仓上限236/318今年,明年和未来最大上限300,多余现金可转出。
1.193手9月4.0(3.9~3.95可提升到4.1,2.5%),可以展期,因为还是12.5或者提升到4.3,平均一年加6%为0.15,今年没问题;
2.80手6月4.1(可加未来,暂不加,先换时间),下月处理,目前处理有0.03收益,到3.7,可以考虑取3.9
3.10手6月4.0,4.0可延长一点,下午处理,到3.7,可以考虑取3.9
4.35手9月4.1下月处理
明天操作:
到4.0,提升到4.1;
到4.1,延长时间;
到3.8,4.1变成4.0;
更换后,如果维持现在,58到78,提升到4.2,到113,还行。
***4.2没有时间价值,可以考虑下移,换周期了,Yes,很关键***
目前和历史:
目前沪深300PE11.85左右,持续时间,1)22.3跌破持续3个月,2)6.15号涨到12.5持续40天,3)7.11跌破开始275天,9个月5天,本次波动以下持续13个月了;4)4.16开始,12.5以上3天结束;5)4.21~5.7,12.5以下16天。10,20,30个月为过去的时间,同时6个月为一次持续时间;6)5.7有12.5以上1天结束;7)5.9有12.5以下23天
短期可能有一波(注意减仓或者换仓),到点可以更换时间或者平仓,加个股等回调。看接下来怎么走,走平或者上涨或者下跌,11年~15年,15~18年,19~22都可能是参考;
大概2023.6,2023.9,2023.11
目前沪深300价格3.86,接下来下跌或者上涨或者平稳,持续时间一般1~6个月。
下一步计划:确保资金相对安全,在4.2(修订为4.2)以下可以加,0.5的安全边际3.7(修订为4.2)300总金额。
日线走好;
周线走弱;
月线走好,4连阴,可以A股起来后找港股机会,港股最近也弱,8.6(差1.9,差3年)。
短期探底?
资金管理:
1)可置换目前130(170-40/480),对应期权318,需要318,当前236,调整后期权股票比130(港股通T+3也算,有130不计算):310等于0.44:1,按1:1,则为30%,1:1.5,为35%,1:2为40%,1:3为50%。
若下跌:
1.注意安全。在3.7左右,可以加新增资金,目前资金安全系数在3.66,估值11.26。
若上涨:
1)今年4.1,目前格局基本已定,12.5对应4.1(对应4.1)。后面靠时间效应,提高收益就好。