明天迎战华尔街!这是我的交易计划

美股周二涨跌不一,此前一天标普500指数跌入熊市,因市场担心高通胀将促使美联储更激进地加息。标普500指数周二下跌约0.4%,道指下跌0.5%。以科技股为主的纳指上涨0.2%。$新东方(EDU)$ $拼多多(PDD)$ 

我们通过美股大数据量化终端StockWe发现尾盘时间段三大股指有所反弹的时候机构瞄准机会大量埋伏加仓押注做空。

明天加息大会

美联储从周二开始召开为期两天的货币政策会议, 美东时间周三2点(美西时间上午11点)公布利率决议、政策声明及每季度发布一次的经济预期(SEP)报告。下午2点30分,美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。美联储会议期间,我们会紧盯美股大数据 StockWe 的实时机构期权大单流,看看机构在加息出来后,情绪是看涨还是看跌作出及时的判断。 $蔚来(NIO)$ 

随着当前美国面临40年来最严重通胀局面,市场对美联储激进加息的预期升温。根据芝加哥商品交易所集团的联邦基金期货市场预测工具FedWatch,交易员现在认为,周三美联储加息75个基点的可能性超过90%。而周二经济数据面,美国5月生产者价格指数(PPI)凸显高通胀压力顽固,强化了美联储激进加息的预期。

高盛,和富国银行等多家主要银行和投行普遍预计美联储将在6月和7月会议上各加息75个基点,9月将再加息50个基点。

而摩根大通美国首席经济学家Michael Feroli表示,现在应该担忧的是美联储是否会再进一步,将加息幅度扩大至100个基点。

美联储观察人士蒂米罗斯警告说:“最近几天,一连串令人不安的通胀报告可能会导致美联储官员在本周会议上考虑超过75个基点加息行动。”蒂米罗斯常被称为美联储政策的“泄密者”,美联储曾多次通过他战略性地向市场透露关键指导方针。

如果说真的如市场所料加息75基点,这将是美联储自1994年以来最大加息幅度。那么美股接下来的日子想必会更加艰难,其实当前美股的表现已经将加息75基点市场论调体现出来了。当然,我们还需要特别关注会议后的鲍威尔的回答,关于9月份的加息步伐。

但是如果加息50基点,美股将迎来大力反弹,那么我们还可以期待美股会有所反弹将会在短时期内提振美股的市场情绪。

应对的策略

市场是瞬息万变的,我们的策略又是什么呢?我们之前提到过跨式套利(Straddle)也就是同时买入或卖出相反方向的两张期权组成,非常适合用在波动性偏高的行情上。激进的人可以在明天加息会议前就埋伏跨式期权。保守的人,可以等消息都公布完了,再买单边。

我们之前也分享过跨式套利的实战案例,有兴趣的朋友可以查看我们之前文章。想要和我们一起迎战华尔街的伙伴们请随时联系我们吧。

 

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