美股惊现 “深V” 型反转,脱离危险了吗?

美股暴跌近5%,出现惊天反弹!背后有什么大数据值得我们关注?

俄乌冲突和美联储政策加剧了市场风险,开盘不到两个半小时,慌性抛售加剧,科技股居多的纳指和纳指100均跌超4%,道指跌幅扩大至950点,标普跌3.4%,美油WTI跌超3%。


罗素2000小盘股指数较去年11月的收盘历史最高回落20%,进入技术位熊市。“恐慌指数”VIX最高上逼39,创2020年11月以来的一年多最高。

美股投资网引用美股大数据StockWe 称,这级别的V形反转幅度接近10%,就算是疫情以来都没出现过,纳指则自2008年金融危机发生过3次,分别是

回顾历史,2008年的反转后,股指还是继续下跌,所以不意味接下来就能放心做多,抄底。

本周的财报才是关键,约1/5的标普成分股和近一半的道指成分股发布去年四季报,预计年末购物季中 $微软(MSFT)$  、 $苹果(AAPL)$  和 $特斯拉(TSLA)$  的季度利润和营收均将创纪录最高。

今天StockWe有扫描到苹果有出现期权异动,2022-02-18到期的Call巨量成交 大概率买方 看涨,总价值600万美元,行权价160.0美元,成交量10000 竞价6.0美元 未平仓合约数14411.0

当前美股估值虽然算不上便宜,但经过了近期的回调后也已经基本合理,一些技术指标如超卖情况甚至已经比较极端。2022年以来美股市场的回调,估值的收缩最大的是纳斯达克,当前标普500指数12月动态估值回落至19.6倍,接近长期历史均值19.4倍,也是疫情爆发以来的最低值。

当前美股和其他资产计入了多少加息预期?

CME期货隐含的美联储今年3月的加息概率已从2021年末的54.1%抬升至当前的97.1%,华尔街日报汇总的74家主要金融和学术机构1月份最新的一致预期为2022年6月前加息2次、12月前加息3.7次。高盛上周表示,美联储今年将加息四次,并从7月开始缩表。

根据我们模型预算,假设如果2022年加息4次,即利率抬升100bps,那么对应美股估值收缩的空间为10%左右。

投资者正在密切关注25-26日揭幕的美联储政策会议。

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威廉C01-25 12:59

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