【转载】JQData | 十年一瞬 · 量化分析股市涨跌周期规律(日内)
JQDATA可以怎么玩呢?统计还是一件蛮有意思的事(给我一行数据,我能撬动地球),我们总是喜欢开盘买入,这是为什么呢?开盘卖出是否是合理的呢?今天我们就利用JQDATA统计一下历史上日内走势的上涨下跌概率及幅度
工具 : JQdata ,python2 matplotlib: 2.0.2 pandas: 0.16.2
样本: 上证指数 2005年...
SyncShan
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他的全部讨论
【转载】本地获取jqdata的港股通资金数据保存为sql数据库
from jqdatasdk import *
import numpy as np
import pandas as pd
from datetime import datetime
from datetime import timedelta
import pyodbc
SQLServer，数据库信息根据实际情况自行设置
conn = pyodbc.connect(r'DRIVER={SQL Server Native Client 11.0};...
（1）现代资产组合理论（MTP）是关于在特定风险水平下投资者（风险厌恶）如何构建组合来最大化期望收益的理论，这一理论最基本的原则是投资者可以构建投资组合的有效集合，即有效前沿，有效前沿可以在特定风险水平下使期望收益最大化；
（2）资产的风险一般使用资产回报的波动方差来表示，在回...
【转载】聚宽数据（JQData）本地化解决方案：基于MongoDB
MongoDB是由C++语言编写的一个基于分布式文件存储的开源NoSQL数据库系统，它提供了可扩展的高性能数据存储解决方案。
由于MongoDB是一个面向文档存储的数据库，所以操作起来比较简单和容易。MongoDB支持丰富的查询表达式，高性能的插入与查询操作，并在负载调节方面提供了较好的支持。MongoDB...
【转载】JQData应用 | A股行业投资指南——好的投资，首先是选好行业
文章转发自聚宽用户「夏鲁迅」的社区贴，并被“聚宽数据”公众号收录~
欢迎微信扫码，关注围观~
一．好的投资，首先是选好行业
红杉资本曾经有一条著名的投资经验，大意是：好的投资，首先是选好赛道，其次是赛道上的选手。对于每天活跃于资本市场上的投资者而言，赛道所指的正是你正...
转载】JQData应用 | A股行业投资指南——好的投资，首先是选好行业
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一．好的投资，首先是选好行业
红杉资本曾经有一条著名的投资经验，大意是：好的投资，首先是选好赛道，其次是赛道上的选手。对于每天活跃于资本市场上的投资者而言，赛道所指的正是你正...
发一篇单品种倍投的策略，回测惊人！回测周期是2011-01-01至2019-06-30，总收益99.11%，思路如下：
选取万科A（000002.XSHE）为交易标的，随便选的，感兴趣的同仁也可以试试别的股票，思路是一样的，但最好选择经历了至少一个完整波峰和低谷周期的股票，更能说明问题。
（1）记录这只股票...
【转载】JQData | 股市估值分析，带你穿越资本市场迷雾
投资最重要的事 -- 估值
投资最重要的是什么？答：判断“胖瘦”的能力。
巴菲特：对面过来一个200斤的人，你不需要一台体重秤，也该知道他是胖子。
要想做好投资，你该知道自己心仪的标的到底是贵还是便宜。
在资本市场，判断“胖瘦”的能力，我们也叫估值。
没有估值，没有识...
【转载】强化学习入门：基于Q-learning算法的日内择时策略初窥
文章转发自聚宽用户「夏鲁迅」的投稿文章，并被“聚宽数据”公众号收录~
本篇文章所使用的数据，来源于JQData本地量化金融数据库。
下面我将粗略的介绍一个强化学习在证券市场中应用的简单实例。
关于强化学习的算法理论及发展历史，我们不做过多的解释。我们可以很容易在互联网上找到...
【转载】基于聚宽数据JQData的沪深300股指期货贴水现象简析
沪深300股指期货是以沪深300指数作为标的，于2010年4月16日在中金所推出的一个股指期货品种。期货的基本功能就是为投资者提供套保风险对冲和现货市场的价格发现，而对于股指期货来说，其风险对冲功能主要体现在市场中性alpha策略的系统性风险的对冲上，一般是通过持有股票的投资组合多头，并做空股...
大家在做回测的时候，通常需要过滤新股的一字涨停阶段，毕竟这个时间点是没办法买入的。
话不多说，代码如下：
def is_newstock_limit_up(code):
"""是否是新股一字涨停股"""
# 获取股票信息
security = jqdatasdk.get_security_info(code)