2021人工智能量化交易新趋势

2021AI人工智能量化的新趋势

量化交易在欧美市场,特别是美国市场已经十分成熟,过去十几年,美国的对冲基金(相当于中国的私募)是逐渐走向量化的。在2000年初的全球对冲基金资管规模排名前10的都是以主观为主的,Caxton, GLG, Citigroup Alternative Investments等,唯一一个挤进第10名的以量化为主的是桥水。

20年全球基金排行


但再去看2020年的排名,就会发现前10大部分都是以量化为主的基金,桥水,AQR, Man Group, Renaissance等,其中桥水以14121亿美元排名榜首,量化已经成为美国的主流。

基金结构

传统的量化已经是一个策略非常拥挤的赛道了,策略上的创新已经越来越少,到后来,已经通过交易性能来获取超额Alpha了。


那么自然就有不少人想到靠机器学习,深度学习去做量化。股市是人在交易,人的行为是有规律性的,那么依靠大数据,就能找到这种规律。大多数人,还是受到情绪的驱使进入市场,进行交易,他们的行为看似杂乱无章,但是只要人没有变,那么规律就存在。


在交易市场中人们的行为模式被固定下来了,这里我们说的是大数据,大概率,而不是个别与众不同的个体。大多数人,会在恐惧的时候抛出,贪婪的时候买入,上涨的时候追涨,下跌的时候杀跌,羊群效应非常明显,这是人的本能,这是本性。否则也不会每次牛市顶部都会有一批新的韭菜进来站岗。人们永远都在重复过去的错误。我喜欢研究各种失败案例,希望能让我避免这些问题。结果发现其实我和他们没什么区别,他们犯的错,我也在犯,他们趟过的坑,我也会趟一遍。

那么股票在某些情况下上涨和下跌自然也有规律性,通过大数据的挖掘,是能够寻找到这种规律性的。这就是机器学习,深度学习算法的强项了。而在AI人工智能发展的当下,

使用AI人工智能来进行量化交易已经是时代的潮流。

在人工智能以及大数据应用的大趋势下,可预见的未来,大量流程性和事务性的工作岗位,将会更容易被技术所取代。比如银行柜员、券商初级分析师,而在金融行业,技术岗位尤其是量化方向将会是金融行业真正的硬科技和朝阳产业。无论是从就业趋势,还是政策环境都在强调技术在金融行业的重要性。自2017年11月,人民银行会同银监会、证监会、保监会、外汇局等部门起草《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》,第二十二条对“智能投顾”开展资产管理业务提出全面的规范意见开始,量化投资在各金融机构得到监管层的重视,资管新规也在2018年4月开始正式实施2018年11月,工信部发布了《新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案》,征选了一批掌握人工智能核心技术、创新力强、发展潜力大的企业,力争标志性技术、产品和服务方面取得突破,多家金融机构在列。


2019年3月,中国人民银行金融科技委员会第一次会议在北京召开,提出在新一轮科技革命和产业变革的背景下,金融科技需要为金融业转型升级提供源源不断的动力。


2020年9月19日第十七届中国科学家论坛于北京钓鱼

台国宾馆举行


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