对冲基金最喜欢的股能不能跑赢纳指100?

10个对冲基金最喜欢的股票能不能跑赢纳指100指数?这个是我最近思考的问题。来看下怎么做。

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有A-Z几乎所有的对冲基金的详细信息。

比如点进去,可以看到巴菲特的持仓,最新的是2019-09-30发布的,持仓25.96%的苹果股票。

用爬虫把上面的所有对冲基金的持仓都爬下来存起来。

按照Group by Security 然后按照数量降序,就可以得到这样一个对冲基金最喜欢的股的列表。除了SPY和IEF这些ETF外,乍一眼看持仓还不错,最喜欢Google股票,但是跟QQQ的10大持仓重叠很高,意外的是苹果买的人少,阿里巴巴到很多。

以此类推,把2018年3月31日以来的数据都存下。得到一年4次的持仓情况,每次取前10大股票,排除ETF,看下能不能跑赢QQQ。虽然它们发布的时候可能已经调仓了。

放到quantopian里回测下,10个股票,等权,每个各1/10,每季度调仓一次,发现几乎跟QQQ走势一样,小幅度跑输QQQ。进一步验证了选股非常难,因为QQQ的市值加权方式,加上FAANG太强,权重大。战胜QQQ太难。

$纳指100ETF(QQQ)$

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