华宝油气和XOP套利交易Q&A

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写500字的原创长文对我来说掌控难度远高于500行代码。今天发个由雪球私信copy&paste来的Q&A尝试一下。话说我其实不喜欢雪球私信,公开分享才是互联网精神啊。
Q: 因为我刚好手头上有一点点美元,所以我也想尝试一下做这个华宝油气和xop的套利。
xop应该是用美元交易的吧?
A: 是啊,首先要开美股交易账户.
Q: 做华宝油气和xop的套利,需要先分别买入华宝油气和xop的底仓吗?具体的原理和操作能不能给我讲一下呢?我是小白,不要嫌我烦哦.                             
A: 2边都要准备好钱,倒不一定要都先买底仓。华宝油气折价时候先买入华宝油气,等溢价了就可以开始倒腾了.
Q: 老大,你举例中,36.34的xop价格是美元吧?华宝油气和xop的对应关系是怎么样的呢?100股xop对应4万华宝?还是总金额要相等?
A: 我目前都按100换4万.
Q: 汇率对这个对冲有很大影响吗?
A: 大.                             
Q: 那你的那个计算软件有没有把这个汇率影响算进去了?
A: 当然有.
Q: 我对对冲套利的理解是,买入华宝,同时买入对冲品xop,当有利润时,卖出华宝同时卖出对冲品xop,这样才能锁定利润。可是我看你的操作好像不是这样的,我还是不理解你的原理. 
A: 说明我不该用对冲这个高大上的词.
Q: 你举的例子中,卖出华宝,买入了的xop,那这个xop什么时候卖出呢?
A: 等下一轮华宝油气折价的时候买入,晚上就卖出XOP了.
Q: 不用管xop什么价位吗?
A: 通常用我软件中计算的几个预估均线价位交易XOP。
Q: 华宝油气和xop跟踪的都是spsiop这个指数吗?                                  
A: 没错.
Q: 没有理解你的预估均线。是说折价买入华宝油气当天的?例如今天0.597买入,今晚最好就是37.38以上卖出xop才能吃到利润?
A: 软件页面上,你输入今天买入的华宝油气交易记录,下面就会显示用多少钱卖出XOP才不亏钱,然后我一般在XOP的均线和昨天收盘价(相当于预估2天均线,现在不显示了)中选一个下卖单。
为凑500字,对话中提到的例子copy如下:
举今天的例子吧,我0.59卖了4万股$华宝油气(SZ162411)$, 溢价1.37%。现在我在美股下个单,按照不高于昨天收盘价36.34买入100股$油气开采指数ETF-SPDR S&P (XOP)$。如果晚上顺利成交了,这0.59*40000*0.0137=323人民币就算赚了到,明天可以吃肉。如果晚上没有成交,那就算卖飞了,明天吃面反省。
华宝油气净值计算和套利分析软件链接:
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ETF-Go2015-12-11 10:14

多谢哈.
T-3日的申购成本1.5%(T-5的好像0.15%的都有,不过T-5的影响可能比较小,毕竟时间太长,套利不成被套都有可能.

woody12342015-12-11 10:09

好主意,回头我加上。

ETF-Go2015-12-11 10:07

@woody1234 ,亲,你的网页链接 这个页面.可否增加 当前价格相对T-3日(或T-5日场外套利的)的净值价格差,像这周一,周二两天大幅溢价,可以知道套利大军的影响.

woody12342015-12-11 09:53

完全无风险的套利也不叫套利,叫抢钱

贪嗔痴慢疑2015-12-10 06:09

这个不叫套利,叫赌博,有时差啊

woody12342015-12-10 02:29

哈哈,好。不过不用这么客气称呼您了。

xue28162015-12-09 23:19

谢谢woody兄!我要跟您一起战斗了,买入,然后等到60美元。

woody12342015-12-09 01:29

可以吧,不过我打算油价过了60就不持有它了。

woody12342015-12-09 01:28

是啊,连续溢价或者折价就都没事干了。我现在手头没有华宝油气了,明天再溢价就只能看着。

jAvEnGOGOGO2015-12-09 01:06

遇到华宝市值连续溢价的时候怎么破?没有办法持续卖空华宝,而去买入XOP的啊?当同一标的(华宝)自体套利的话,遇到连续溢价就可以吃到肉,就是慢T+2一个周期。14年底15年初,华宝有过很长一段时间持续大幅溢价的。