华宝油气和XOP套利交易Q&A


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写500字的原创长文对我来说掌控难度远高于500行代码。今天发个由雪球私信copy&paste来的Q&A尝试一下。话说我其实不喜欢雪球私信,公开分享才是互联网精神啊。
Q: 因为我刚好手头上有一点点美元,所以我也想尝试一下做这个华宝油气和xop的套利。
xop应该是用美元交易的吧?
A: 是啊,首先要开美股交易账户.
Q: 做华宝油气和xop的套利,需要先分别买入华宝油气和xop的底仓吗?具体的原理和操作能不能给我讲一下呢?我是小白,不要嫌我烦哦.                             
A: 2边都要准备好钱,倒不一定要都先买底仓。华宝油气折价时候先买入华宝油气,等溢价了就可以开始倒腾了.
Q: 老大,你举例中,36.34的xop价格是美元吧?华宝油气和xop的对应关系是怎么样的呢?100股xop对应4万华宝?还是总金额要相等?
A: 我目前都按100换4万.
Q: 汇率对这个对冲有很大影响吗?
A: 大.                             
Q: 那你的那个计算软件有没有把这个汇率影响算进去了?
A: 当然有.
Q: 我对对冲套利的理解是,买入华宝,同时买入对冲品xop,当有利润时,卖出华宝同时卖出对冲品xop,这样才能锁定利润。可是我看你的操作好像不是这样的,我还是不理解你的原理. 
A: 说明我不该用对冲这个高大上的词.
Q: 你举的例子中,卖出华宝,买入了的xop,那这个xop什么时候卖出呢?
A: 等下一轮华宝油气折价的时候买入,晚上就卖出XOP了.
Q: 不用管xop什么价位吗?
A: 通常用我软件中计算的几个预估均线价位交易XOP。
Q: 华宝油气和xop跟踪的都是spsiop这个指数吗?                                  
A: 没错.
Q: 没有理解你的预估均线。是说折价买入华宝油气当天的?例如今天0.597买入,今晚最好就是37.38以上卖出xop才能吃到利润?
A: 软件页面上,你输入今天买入的华宝油气交易记录,下面就会显示用多少钱卖出XOP才不亏钱,然后我一般在XOP的均线和昨天收盘价(相当于预估2天均线,现在不显示了)中选一个下卖单。
为凑500字,对话中提到的例子copy如下:
举今天的例子吧,我0.59卖了4万股$华宝油气(SZ162411)$, 溢价1.37%。现在我在美股下个单,按照不高于昨天收盘价36.34买入100股$油气开采指数ETF-SPDR S&P (XOP)$。如果晚上顺利成交了,这0.59*40000*0.0137=323人民币就算赚了到,明天可以吃肉。如果晚上没有成交,那就算卖飞了,明天吃面反省。
华宝油气净值计算和套利分析软件链接:
http://palmmicro.com/woody/res/sz162411cn.php

精彩评论

低风险投机 2015-11-30 19:29

套利的风险较小,就是跳空缺口大于折溢价的风险。主要的风险在于长期持有这个指数基金一直下跌缩水的风险。对吧?

假正经的灰哥 2015-11-27 11:50

兄弟这一手真是雪球一绝技!我刚赞助了这篇帖子 10 雪球币,也推荐给你。

低风险投机 2015-11-30 19:19

woody兄这种套利方式相当于持有底仓的轮动吧,华宝和xop间搬砖,哪边便宜买哪边,然后马上卖贵的一边。我理解的对吗?

woody1234 2015-11-29 09:24

美股现在不让裸卖空,能不能卖空取决于你的券商。我在Charles Schwab网上提交过卖空XOP的单,反馈的是没有可空的票,需要找其它券商借。借的条件是总金额5万美元以上,人工电话操作,付额外费用。

全部评论

woody1234 2016-01-26 23:54

哈哈,这说得我太惭愧了。

oldwain 2016-01-26 23:50

我刚赞助了这条评论 6 雪球币,也推荐给你。

oldwain 2016-01-26 23:50

多谢!行动迅速啊。

woody1234 2016-01-26 23:39

按照 @oldwain 的建议在估值工具中的时间栏加上日期。

woody1234 2015-12-29 14:18

塔塔学 2015-12-29 14:18

woody1234 2015-12-29 14:01

我还在修改中,估计元旦后能差不多定型。

塔塔学 2015-12-29 13:58

OK,前两天已经看到

woody1234 2015-12-29 13:05

这个基本功能上线了,目前在累积数据中,你可以看看,请多提建议。

woody1234 2015-12-18 16:17

中国中产阶级开美股是大势所趋啊。

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