几只小而美的主动量化基金

今年市场的风格非常有利于主动量化基金的表现。下面介绍几只我认为还不错的主动量化基金。

1、创金合信量化多因子股票(董梁;孙悦)

董梁先生:中国香港,美国密歇根大学材料科学博士,2005年3月加入美国巴克莱环球投资者(Barclays Global Investors)任高级研究员、基金经理,负责美股量化模型开发及投资工作。2009年8月加入瑞士信贷(Credit-Suisse)任自营交易员,负责港股量化模型开发和投资,以及环球股指期货期权的量化投资。2011年1月加入信达国际任执行董事、基金经理,进行港股投资。2012年8月加入华安基金管理有限公司,任系统化投资部量化投资总监、基金经理。2015年加入香港启智资产管理有限公司(Zentific Investment Management)任投资部基金经理。2017年9月加入创金合信基金管理有限公司。担任首席量化投资官、量化指数与国际部总监。董梁的履历比较丰富,跳槽频繁,一直在从事量化方面的工作。

这只基金规模只有2亿出头,跟踪的是中证1000,取得的超额收益主要是在春节前,近来超额收益不明显。但是,今年的业绩还是不错的,屡创新高。

2、华泰柏瑞量化智慧混合(田汉卿)

田汉卿女士:本科与研究生毕业于清华大学,MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI)担任投资经理,2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

田汉卿,成名已久。这只基金一直是她管理,由于近两年业绩不是很好,规模也不到3亿。不过,今年的业绩还是不错的。

这只基金跟踪中证500,超额收益还算稳定。

田总在二季报中的这段话,我非常认同。

3、西部利得量化成长混合(盛丰衍)

盛丰衍先生:硕士,毕业于复旦大学计算机应用技术专业。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司,现任基金经理。盛经理是位学霸级的人物,今年的业绩不错,管理的这只基金是我今天要介绍的主动量化基金中规模最大的一只。目前规模17亿左右。 据他自己介绍,他的策略容纳100亿还是可以的。

这只基金跟踪中证500,超额收益非常亮眼。

4、博道伍佰智航股票(杨梦)

杨梦女士:经济学硕士。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员,2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员,2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司任首席量化分析师。

这只股票跟踪中证500,规模5.6亿。


5、博时量化多策略股票(黄瑞庆;林景艺)

黄瑞庆:博士。2002年-2004年任融通基金研究员,2004年-2005年任长城基金金融工程小组组长、基金经理,2005年-2011年任长盛基金社保组合投资经理、基金经理、专户理财部总监、投资管理部副总监,2011年-2012年任财通基金公司副总经理、基金经理,2012年-2013年任合众资产管理股份有限公司公司副总经理,2013年加入博时基金管理有限公司,历任股票投资部EFT及量化组投资副总监、基金经理助理、股票投资部量化投资组投资副总监(主持工作)、股票投资部量化投资组投资总监。黄瑞庆的履历比较丰富,目前也是身居要职。

基金规模不大,只有1.5亿,机构比例挺高。今年收益不算太高。

6、中欧量化驱动混合(曲径;张跃鹏)

曲径女士:美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士。历任千禧年基金量化基金经理,中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人。

这只基金在春节前后判若两基。论画线的水平不输刘畅畅的华安文体健康。目前规模不大,才6亿多,不过,背靠大基金公司,我觉得迟早会被挖掘出来。

7、光大风格轮动混合(翟云飞;金昉毅)

翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究),2011年5月至2012年7月任职产品设计师,2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。

金昉毅先生:国籍中国,经济学博士,金融风险管理师,特许金融分析师。曾任职于中央财经大学中国金融发展研究院,2011年1月至2018年3月在申万菱信基金管理有限公司历任量化高级研究员、专户投资经理、量化投资部负责人。2018年4月加入光大保德信基金管理有限公司,历任量化投资部负责人,现任量化投资部总监。

这两位的履历很丰富,金昉毅还是金牛基金经理。而且两位管理基金都有10年的时间,经验丰富。强强联手,希望能给基民带来惊喜。

8、景顺长城量化小盘股票(黎海威)

黎海威先生:经济学硕士,CFA。曾担任美国穆迪KMV公司研究员,美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入公司,担任量化及ETF投资部投资总监,现担任公司副总经理兼量化及指数投资部总监兼量化及指数投资部基金经理。黎海威经历丰富,目前身居要职。

该基金规模不到2亿,跟踪中证1000,超额收益也比较明显。

9、富国研究量化精选混合(于鹏)

富国的量化业内非常有名。这里介绍名气不大的于鹏。于鹏,博士,曾任 HSBC BANK PLC (汇丰银行)固定收益证券策略分析师,中国国际金融(香港)有限公司高级固定收益证券策略分析师,Millennium Capital Partners LLP(英国千禧 资本)固定收益策略分析师;自 2013 年 4 月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益投资经理、权益基金经理;现任富国基 金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。

盈利质量和成长仍是A股市场最核心的驱动因素,具备这样特征的股票是基金重点配置的方向。通过具备深度以及广度的研究,本基金对有这样特质股票进行再筛选,重点关注盈利质量的稳定性以及持续性,对成长性个股,本基金更加关注其是否具备“真成长”,通过其所在行业以及公司本身进行鉴别。在对个股筛选的同时,本基金也非常重视组合管理对净值的贡献,力争通过个股广度、行业均衡以及跟踪误差控制提升组合稳定性。

10、工银量化策略混合(游凛峰)

游凛峰先生:博士,先后在Merrill Lynch Investment Managers担任美林集中基金和美林保本基金基金经理,Fore Research & Management担任Fore Equity Market Neutral组合基金经理Jasper Asset Management担任Jasper Gemini Fund基金基金经理;2009年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资部权益投资能力六中心负责人。

游凛峰也是一位11年经验的老将了。

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精彩评论

面包喂鱼2021-08-15 18:01

难题是,怎么知道,以后这些鸡还好呢

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禹鼎2021-12-17 22:51

不错👍

肥常2021-11-26 10:03

也有不是中证500的。相对来说,针对中证500更容易出超额收益。

wbb任我行2021-11-26 09:25

为什么要拿中证500作为比较基准呢?

三宅一生之宅哥2021-11-22 12:51

几只小而美的主动量化基金

三宅一生之宅哥2021-11-10 12:57

几只小而美的主动量化基金