抱歉,可能是我较真了,华泰的300增强不是这个么:$华泰柏瑞沪深300ETF联接(F460300)$用$华泰柏瑞量化增强混合A(F000172)$来跟$景顺长城沪深300指数增强(F000311)$做比较,真的合适?
指数增强是在控制一定的跟踪误差的基础上获取一定的alpha,只看收益率不看风险难道合适?
指数增强追求的目标不是误差小,而是误差大吧?买指数增强多掏那么多管理费,也不是为了跟踪指数误差小吧?
是的,但是我记忆中景顺的跟踪误差明显小于华泰柏瑞的
这两只产品业绩真是高度趋同
除了看收益率还得看跟踪误差的呀