大数据量化分析

个人合法的程序化量化交易有哪些？

自从2015年股灾期间，证监会限制了个人使用程序化下单后，市场上合法的程序化下单的接口或者软件基本消失了，其门槛提升都合格投资者。当然现在涌现了很多入金1-2w就可以开通的券商。
然后流行部分破解通达信DLL的下单的外挂tradeX, 模拟键盘操作的easytrader，还有破解券商网页版交易接口API...

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回复@大数据量化分析: 当然如果你说的正股非常牛的，那么就可以无视了。//@大数据量化分析:回复@mn02rx:转债卖量大于买量，导致转债折价，就有人转股套利，转出股之后又是一顿砸。循环。

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回复@mn02rx: 转债卖量大于买量，导致转债折价，就有人转股套利，转出股之后又是一顿砸。循环。//@mn02rx:回复@大数据量化分析:主要还是看正股走势吧，如果正股一直涨呢

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$贵轮转债(SZ127063)$
远离强赎转债。
在固收+ 等各类债基里面，转债强赎后很少选择转股留着。不然一个固收+的基金的持仓里面有大量不明的股票。
所以这些基金在转债公布强赎公告后，基本是把转债卖出，一直抛。
所以强赎后抛压会大于承接。尤其十大持有人里面机构占比高的。
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给了它5年时间都还没促成强赎摘牌，怎么会奢望它在剩余一年里面冲上强赎线呢。 选债第一条，把剩余时间只有1年排除了

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附源码：网页链接

量化接口api对比：国金QMT vs 国信QMT（iquant）数据质量

同一段代码，先在国信上跑回测，先获取可转债的1分钟的分笔数据，发现一些时间段里的成交额居然是0. （数据已经先下载好了）
上面的amount字段（成交额），返回的是0。
看了一下对应的转债，没有停牌，是有正常数据交易的。
然后用国金的QMT记性交叉验证。同样的代码。
国金的是正...

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$Z海澜转(SH110045)$ 开盘用了500万左右就拉了十几个点。别买，看就行。

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$商络转债(SZ123167)$
一路卖一路飞
如果之前不是把ptrade的量化程序停掉，估计很早就卖清了

程序自动获取限购-溢价LOF基金套利，并推送到微信消息

程序自动获取限购-溢价LOF基金套利，并推送到微信消息{程序自动获取限购-溢价LOF基金套...

同花顺问财 vs KIMI 股票市场的一些回答对比

随意测试一下，问的问题是：
2023年A股市场跌幅最大的是哪个板块
同花顺居然打不出来，出乎所料，这AI水平简直在地板水平。
接着试了一下爱最近国内比较热门的kimi
同样的问题：
给出了相应的答案和5篇资料。如果你对他的结果存疑，还可以点击参考资料，自己去考证。
感觉...

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$商络转债(SZ123167)$
昨天转债转了1个亿的规模。
早上正股5分钟成交了2.59个亿。 直接把套利砸盘的消化了。

指数重回3000点！有多少只转债重回上次3000点时的收盘价？

今天上证指数重回3000点，上次3000点的时候是去年2023年12月12日。
上证指数重回3000，“弹冠相庆“！
指数涨回来了，那你的持仓可转债的亏损涨回来了吗？什么？你们创新高了？！
笔者用QMT获取转债的历史价格，再简单地比较2023年12月12日的收盘与今天（2月23日）的收盘价的差值。看...

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数据出自：网页链接
翻了一下官方的pdf，里面写的是Duan Yong。PDF:
网页链接
根据其具体持仓，应该是大道大佬了。
人家的确没有持有腾讯。 查看图片

不同类型基金今年1个月各跌了多少？

还有一周就过年了，但A股股民估计会过得不是滋味吧，2024年1月以来股债双杀，每天A股市场4000多个股待涨。
自2023年A股市场全球倒数之后，1月份继续领跌全球市场。而创业板指以-16.81%的跌幅继续“遥遥领先”。
20240204005
当然，新生代投资者--基民也受伤。曾以为把财产交给专业的人...

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一分钟看完1990年至2023年 A股新股逐年IPO数量变迁 视频链接

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回复@从前有个A: 现在的A股和过去10年的有什么区别吗？ 以前比现在还恶心的呢//@从前有个A:回复@大数据量化分析:这次真的不一样，都看清了他们的嘴脸，真的被伤透了

1月的可转债比正股少跌了多少?

1月A股市场的主旋律：跌跌不休
可转债等权指数在1月跌了8.47%
1月里的22个交易日里等权指数只红了6天，占比只有27%
当前的可转债平均价格是113，中位数价格则是108，上一次在这个水位的时候，已经是2019年的时候了。
而转债整体的平均溢价率从1月初的49%升到了现在的71%，意味着正...

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$丰山集团(SH603810)$
ptrade监控正股封板数量，巨降后买入转债T+0，止盈卖出