使用聚宽,计算IC各合约贴水值

import pandas as pd
import datetime

lastBusDay = datetime.datetime.today()
toDay = lastBusDay.strftime("%Y-%m-%d")

ZZ500 = get_price('000905.XSHG', start_date= toDay , end_date=toDay , frequency='daily', fields=['close'], skip_paused=False, fq='pre')
ZZ500 = ZZ500.rename(columns= {'close':'500'})

IC2108 = get_price('IC2108.CCFX', start_date=toDay, end_date= toDay, frequency='daily', fields=['close'], skip_paused=False, fq='pre')
IC2108 = IC2108.rename(columns= {'close':'IC2108'})

IC2109 = get_price('IC2109.CCFX', start_date=toDay, end_date= toDay, frequency='daily', fields=['close'], skip_paused=False, fq='pre')
IC2109 = IC2109.rename(columns= {'close':'IC2109'})

IC2112 = get_price('IC2112.CCFX', start_date=toDay, end_date= toDay, frequency='daily', fields=['close'], skip_paused=False, fq='pre')
IC2112 = IC2112.rename(columns= {'close':'IC2112'})


result = pd.concat([ZZ500,IC2108],axis=1)
result = pd.concat([result,IC2109],axis=1)
result = pd.concat([result,IC2112],axis=1)

result['8月合约贴水'] = result['500'] - result['IC2108']
result['9月合约贴水'] = result['500'] - result['IC2109']
result['12月合约贴水'] = result['500'] - result['IC2112']

result

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全部评论

小蚂蚁的投资日记2021-12-02 23:30

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等ZYY2021-12-02 23:23

厉害

小蚂蚁的投资日记2021-08-15 10:11

日均的贴水效率? 怎么计算,你把计算公式列一下。

奶爸名超2021-08-13 12:48

大神,能把日均的贴水效率加进去吗?