在上一篇文章中(如何在震荡市进行因子轮动?),我们根据各类因子的IC周期变动,设计了一套因子风格策略的轮动规则 回顾一下,规则如下: 1 买入规则 某一指数因子20日IC值< -0.2 时,买入该因子对应的单因子策略 当同一时刻有多个因子买足买入条件...查看全文
“本以为我可以骑着白马走完2018,结果最后是和一头大白猪合了影”太形象了查看全文
不管熊市牛市,市场从来不缺乏机会,即使行情再差,每年都有一些股票逆势上涨。吸引着全市场的目光。 比如今年,涨幅排名前100的股票涨幅中位数是29%,同期大盘下跌近25%。 这些股票的上涨势头会在第二年持续吗? 是否真的如人们常说的那样,强者恒强? 从2007年开始,我们统计历年涨幅前100名的...查看全文
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回复@绝盛: 网页链接强度指标指标地址在这里,计算方法是我们自己因子库里面因子表现的一个加权统计,并不是一个可以简单求解的指标。//@绝盛:回复@果仁网量化投资:请问这个市场强度是如何计算的?查看全文
回复@稳健plus: 中证1000只能说是中市值,并不算严格意义的小市值//@稳健plus:回复@果仁网量化投资:只是符合你们标准的小市直因子表现可以,总体小市直股票的表现你可以看看中证1000,表现还是很差的查看全文
在《2018年风格因子月度表现总览》中我们总结了2018年风格因子每月的表现情况,并发现大部分因子收益都会呈现出周期性变化,虽然指数整体趋势向下,但从月度来看不乏波段操作机会。 从上面这张图可以看出: 今年的市场风格从年初的大市值 随后切换至小...查看全文
如果通过观察2018年几个风格因子的累计净值曲线,除了今年表现优异的小市值因子(2018年的最强因子)外,我们并不能发现太多其他风格因子与市场(沪深300)之间的显著差异。 (数据来源:果仁网) 总体来看,今年大部分风格因子随着市场的波动而波动,...查看全文
回复@加WEIXIN的全拉黑: 然后死而后生,生而复死//@加WEIXIN的全拉黑:回复@持有封基:小市值早晚得死查看全文
回复@持有封基: 嗯,其实这个指标因子与指数或者指数衍生出来的指标类似,是作为一种风向的把握,就像很多人参考中证1000指数,来操作自己的小盘股一样。//@持有封基:回复@果仁网量化投资:我知道差异了,我的默认条件是日成交额大于1000万而且剔除涨跌停,否则就会在换股时把很多成交额非常小的甚...查看全文