果仁网量化投资

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果仁网量化投资回复的提问

我是果仁的老用户了,果仁使用挺好的,就是你们发的文章我不太喜欢,这篇我挺喜欢的,可能是我个人爱好原因,你们发的譬如之前的文章上证50转熊了吗?上证指数跌倒底了吗?极限有多深?预测市场那么重要吗?你们完全可以多做做测评啊,做做指数增强,做做不同市场相关性,做做因子相关性,做做因子...查看全文

他的全部讨论
熊市中的另类做多策略

A股对于小资金量的投资者,投资方式很少,只能通过做多股票去赚钱。而分析师们往往从自身利益最大化的角度出发,对股票给出的买入评级也会压倒性地多过卖出评级。 在牛市,这是一种正反馈,你好我好。但在熊市的趋势下,这是一个双输的结局。分析师损失了信誉,投资者赔了本金。 可问题是,A股向...查看全文

相对强度指标全解析

RPS指标介绍 RPS/RS指标,又称为股价相对强度指标,由美国的美国著名的成长性企业的投资大师,威廉·欧奈尔提出并首先运用于美国早期股票市场的分析。 RPS指标是指在一段时间内,个股涨幅在全部股票涨幅排名中的位次值。 比如,某个市场共有1000只股票,若某个股票的月涨幅在1000只股票中排名第10...查看全文

感谢分享[献花花][献花花]查看全文

如何在震荡市进行因子轮动(二)

在上一篇文章中(如何在震荡市进行因子轮动?),我们根据各类因子的IC周期变动,设计了一套因子风格策略的轮动规则 回顾一下,规则如下: 1 买入规则 某一指数因子20日IC值< -0.2 时,买入该因子对应的单因子策略 当同一时刻有多个因子买足买入条件...查看全文

“本以为我可以骑着白马走完2018,结果最后是和一头大白猪合了影”太形象了[捂脸][捂脸]查看全文

回复@龟兔投资: 小市值是最小50流通市值,排除新股,效果差不多//@龟兔投资:回复@果仁网量化投资:中证1000指数的跌幅远超沪深300的跌幅,所谓小市值因子,选了市值最小的几只?查看全文

回复@聚德123: 好的,后面准备看一篇看看倒过来会是怎样的效果//@聚德123:回复@果仁网量化投资:老大,能否回测一下,每年领跌的非St前100只股票,第二年的情况呢?查看全文

每年领涨的股票,第二年还好吗?

不管熊市牛市,市场从来不缺乏机会,即使行情再差,每年都有一些股票逆势上涨。吸引着全市场的目光。 比如今年,涨幅排名前100的股票涨幅中位数是29%,同期大盘下跌近25%。 这些股票的上涨势头会在第二年持续吗? 是否真的如人们常说的那样,强者恒强? 从2007年开始,我们统计历年涨幅前100名的...查看全文

未来欢迎将果仁网策略实盘[笑][笑]查看全文

回复@绝盛: 网页链接强度指标指标地址在这里,计算方法是我们自己因子库里面因子表现的一个加权统计,并不是一个可以简单求解的指标。//@绝盛:回复@果仁网量化投资:请问这个市场强度是如何计算的?查看全文

回复@香客斯: 全A股市值中位数41.78亿,中证1000市值中位数52.16亿,指数外的小市值股票比大家想象的要多//@香客斯:回复@果仁网量化投资:中证1000还中市值?如何定义的?查看全文

回复@稳健plus: 中证1000只能说是中市值,并不算严格意义的小市值//@稳健plus:回复@果仁网量化投资:只是符合你们标准的小市直因子表现可以,总体小市直股票的表现你可以看看中证1000,表现还是很差的查看全文

回复@唐一军: 是的,而且小市值的优异表现其实是被大家忽略了。//@唐一军:回复@果仁网量化投资:今年的成长因子表现很差,列最差第二位,我说呢。查看全文

复盘2018,如何在震荡市进行因子轮动?

《2018年风格因子月度表现总览》中我们总结了2018年风格因子每月的表现情况,并发现大部分因子收益都会呈现出周期性变化,虽然指数整体趋势向下,但从月度来看不乏波段操作机会。 从上面这张图可以看出: 今年的市场风格从年初的大市值 随后切换至小...查看全文

2018年风格因子月度表现总览

如果通过观察2018年几个风格因子的累计净值曲线,除了今年表现优异的小市值因子(2018年的最强因子)外,我们并不能发现太多其他风格因子与市场(沪深300)之间的显著差异。 (数据来源:果仁网) 总体来看,今年大部分风格因子随着市场的波动而波动,...查看全文

回复@加WEIXIN的全拉黑: 然后死而后生,生而复死[大笑]//@加WEIXIN的全拉黑:回复@持有封基:小市值早晚得死查看全文

回复@持有封基: 嗯,其实这个指标因子与指数或者指数衍生出来的指标类似,是作为一种风向的把握,就像很多人参考中证1000指数,来操作自己的小盘股一样。//@持有封基:回复@果仁网量化投资:我知道差异了,我的默认条件是日成交额大于1000万而且剔除涨跌停,否则就会在换股时把很多成交额非常小的甚...查看全文

回复@caimi: 这个是单纯的理论因子收益,主要作为监控指标把握风向 关于波动策略,后面会开一篇继续介绍//@caimi:回复@持有封基:我看了眼他的说明,网页链接 他的风格因子本质上都是波动策略,在某个波动范围内高抛低吸的,所以其实是小市值波动策略跑赢沪深300,...查看全文

回复@持有封基: 果仁网上单因子的模型创建的参数都是这个: 筛选条件: 当日成交量大于0万 排名条件: 流通市值 从小到大 交易模型: 模型:I 调仓周期:5 调仓价格:收盘价 最大持仓股票数:50 备选买入股票数:20 个股仓位权重:平权 查看图片查看全文

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