量化7年1000万第二期实践可转债双低+网格

量化7年1000万的计划执行到第二期了,今天来总结和执行第二期。

第一期投入54487元,买入双低可转债


第一期的记录量化7年1000万组合实践之可转债双低轮动

把数据填入执行表中

实际收益率0.69% 预计收益率是1.67%,所有这一期需要补资金,按预计0.69%的收益总共需投入56088元

根据之前制定的量化执行计划表和量化投资理论思想。实践以类定投的方式买入优质产品,以资产平衡轮动的方式去逐渐买入更具性价比的资产。按照这个理论用历史数据以量化的方式回测各类资产的风险收益特征,资产之间的相关因子,做好多数时段的量化策略,形成一套可持续的量化投资体系。第一期用的华泰证券,这个月学习了python量化交易,国信iquant可以直接实盘量化自动交易,第二期充值到国信iquant平台,实践自动量化交易。华泰持仓到轮动卖出条件了,就调仓到国信证券

第二期根据双低因子+理论偏离度因子选择文科转债本钢转债留3手的仓位用来实践网格交易。因为要做网格需要波动比较大的可转债赚波段,所以加入理论偏离度比较大的因子。

开盘买入文科转债本钢转债

为什么要加入网格呢?

通过可转债历史数据分析

获取到424只可转债

有部分数据历史最低价和历史最高价都一样,核查了一下历史上只有一天的价格,

另外还有英科转债数据差异很大

去除这些异常数据剩余376只可转债

得到下面的表


376只可转债平均历史最低价格为99.3元 平均历史最高价格为166.56元 平均最大回撤为24.8% 平均最大回撤天数为163天 


25%到75%的可转债 历史最低价格在90 历史最高价格在175 

因为可转债可以T0交易而且手续费非常低,网格箱体大概率范围在105到174之间,所有用来实践网格交易是非常合适的。

实践不等分的网格,跌0.5%买入,涨1%卖出。


如果可转债可以通过融资融券来解决网格交易资金利用率比较低就完美了,不知道哪位大神可以指点一下网格交易如果提高资金利用率。

后期会通过每天的实盘运行数据来记录和优化可转债双低加网格的策略。

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全部评论

量化7年1000万09-29 23:34

是的

zjkhhyh09-28 13:25

意思是网格间距是补仓的,基准价差是做T用的?

量化7年1000万09-24 15:04

图片评论

量化7年1000万09-23 23:33

基准价差是每成交一个买卖单 在买卖单的基础上加上这个价差挂出相反的委托 网格是相同方向补仓位

zjkhhyh09-23 14:39

问个问题,网格间距和基准价差有区别吗