wxfeng2015-08-06 12:18楼主,关于各种因子在中国股市的表现和特征,我们开发的选股策略网站,果仁网,希望能为你提供一些帮助。
我们使用果仁网的分析工具发现,像PE,PB这样的指标在中国比在美国还有效,有可能是因为在中国还没有太多的人真正相信和利用这些指标吧。您提到的盘子大小在股市全样本中历史回测问题,果仁网也可以回答。而且通过我们的“排名分析”发现,这个因子表现出的有效性非常强。欢迎到果仁网上亲自试一试。不用编程的量化分析。我是果仁网的开发者,网站是 网页链接。对不起打了个小广告。