套利在统计上稳赚,然而你一年玩一次,根本达不到统计上能平衡大盘涨跌
老万已经有一年多没有玩套利了,因为实在玩不过那些场内的量化机器人,那些机构的量化程序24小时在运转,云端服务器以CPU的频率无时不在扑捉套利机会,哪怕一些蚊子肉,也没放过过。这次怎么会有这么好的机会留给我,难道机构都过年回家,把机房的电都给拔了。难道天道酬勤,上天可怜过年还在上班的我,给我发红包?没准中间夹着过年,一般的套利大神都是两三天就结束战斗,这次需要8-9天,那些套利的玩家喜欢速战速决不玩这个(实际有史以来超长假期,还不止)?既然觉得是套利的机会,由于是我是持股过年,从2018年就基本满仓,没多少流动资金。赶紧翻箱倒柜,检查各个银行卡余额宝财付通的零钱筹够六位数,赶紧场内申购生物科技。想着过完年后至少有几个点的利润,白捡一笔钱,把过年要回老家包的红包给赚回来,心理一顿美滋滋。
2020-1-23,生物科技场内跌停,不过收盘还有11.88%的溢价。心里唱着《不怕不怕》啦,还有些空间。熬过了一个无比漫长的创纪录的春节假期,股市终于在2-3日开盘。见证奇迹的时刻终于到来了。然而生活在给你无限美好遐想时,也会给你当头一棒。2-3日当天有3000只股票跌停,生物科技当天也有无数的卖盘死死压在跌停上,这个时候场内价格还比场外价格溢价3.84%。但是即使跌停卖出,我也已经是亏损了。由于场内无法卖出,我只好选择场内赎回。
老万没再掐指一算,仔细一算,1.4553申购,1.3831赎回,申购费率1.5%,赎回费率0.5%,损失7%。投入6位数,基本上几个Iphone最新款手机的钱给套进去了。心里只能默默唱着《多么痛的领悟》,沉默也痛,连呼吸也痛:)
23%的溢价,到亏损7%的套利,一般人估计难以置信。套利被套,呜呼哀哉。
分享我的一次套利被套的不高兴经历,分享给大家高兴一下。对于套利还是不要重仓参与,主要仓位还应集中在低估价值品种中,享受资产背后的企业带来的时间复利。