谨以此文献给在路上和即将要出发的Quant！
前言
曾在Hudson River、Millennium、Citadel工作过的量化分析师Paleologo近期为我们分享了他对未来想在买方成为一名Quant的行业经验，QIML觉得十分有意义，把精华部分分享给大家！
找到一份量化研究员的工作机会有多大？文章标题提到“买方...
量化投资与机器学习
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他的全部讨论
R.I.P. : Jim Simons
据西蒙斯基金会的公告，Jim Simons于2024年5月10日在纽约市去世，享年86岁![[哭泣]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_09_cry.png?v=1 "[哭泣]"){kind=small}
听闻此讯，让公众号编辑部全体成员深感哀痛！
Jim Simons是一位伟大的数学家，一位量化投资界的传奇人物，同时也是一位慷慨的慈善家。
Quant请出战！Millennium也开始玩Puzzle了~
在面试对冲基金的岗位时，一些机构会出一些有趣的Puzzle。
我们知道Jane Street有一个专门的Puzzle栏目，每期都会吸引很多人去解答。
Millennium近日也发布了自己的一道Puzzle。
各位Quant们，你知道答案是什么吗？
欢迎在留言区给...
来自：Financial Analysts Journal
标题：Is Sector Neutrality in Factor Investing a Mistake?
作者：Sina Ehsani、Campbell R. Harvey、Feifei Li
想象一下，有一家科技公司，它的账面市值比（Book-to-Market Ratio，简称BM）在科技行业内算是比较高的，但如果和非科技公司比起来，...
现在量化大厂招人，玩的都这么卷吗？
现在搞什么量化大赛招人已经都不稀奇了！
玩游戏，又是新的思路
早在2013年，Jane Street就开发了一款名为Figgie的纸牌游戏，该游戏旨在模拟公开喊价商品交易，游戏的核心技能在于通过谈判达成对买卖双方都有利的交易，该游戏需要玩家拥有极强的概...
Pylon是一个基于PyTorch的神经符号学习框架，旨在帮助深度学习模型整合程序性约束或声明性知识。用户可以通过编写PyTorch函数来指定约束，Pylon将这些函数编译成可微分的损失函数，使得模型在训练过程中不仅拟合数据，还能满足特定的约束条件。Pylon提供了精确和近似的编译器，使用模糊逻辑、抽样...
Harry Markowitz（1927 - 2023）
前言
这篇文章是一篇关于哈里·马科维茨（Harry Markowitz）及其在金融经济学贡献的圆桌讨论记录。Markowitz在芝加哥大学的博士论文中创造了金融经济学领域，并为均值-方差优化、多样化和效用理论以及行为金融学奠定了框架。他被誉为现代投资组合理论之父...
英雄宝刀未老！2023年全球最赚钱的对冲基金经理
2024 Q1：卖方『金融工程』热点研报
量化投资与机器学习微信公众号，是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业30W+关注者，曾荣获AMMA优秀品牌力、优秀洞察力大奖，连续4年被腾讯云+社区评选为“年度最佳作者”。
2024.1.1-2...
薪酬情况
▌不同金融行业薪酬情况（2024 vs 2023）
从下图我们可看出，在对冲基金行业，虽然基本工资不是最高的，但bonus却任然排在第一位，如此其平均总薪酬也全金融行业最高的：486,990$
数据来自：eFC
数据来自：eFC
▌不同金融行业工作时长及总薪酬情况
从下图我们可...
作者： Valerie Xiang、 Ziang Fang、Chao Xia
前言
随着春节前量化策略出现集体大幅回撤的行情，对于投资组合的风险控制越来越受到大家的关注。如何系统化的控制风险，今天我们来分享英仕曼Numeric的经验。
经过十年的中央银行干预，宏观波动性终于回归。自上而下的宏观因子越来越多...
量化投资与机器学习微信公众号，是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业30W+关注者，曾荣获AMMA优秀品牌力、优秀洞察力大奖，连续4年被腾讯云+社区评选为“年度最佳作者”。
编辑部的话
Cliff作为AQR的掌门人，仍然活跃在学术界。从他1994年的博士论文《Variables that explain stock returns : simulated and empirical evidence》开始就不断的致力于因子的研究。从SSRN收录他的论文可以看出，大部分论文是关于常见风格因子的探讨。
从他的论文研究中，我们可以...
AUM只是起点，不是终点！
今天，量化投资与机器学习公众号为大家带来了2024年第一季度国内『量化私募』管理人AUM（管理规模）图谱。
图谱说明：该图谱主要统计AUM≥50亿的量化私募管理人。数据来源并未覆盖全部量化私募管理人，如有遗漏，敬请谅解！
祝各位管理人在2024年业绩长虹！
来自：Option Momentum
作者：Steven Heston、Christopher Jones、Mehdi Khorram、Shuaiqi Li、Haitao Mo
编辑：Larry Swedroe
动量研究是量化研究持续的话题。根据“Your Complete Guide to Factor-Based Investing”的标准，因子动物园的数百个因子，动量因子是仅有的五个满足所有标...