胜寒同学

全民荐书---恰好遇见你

#遇见恰好的书#是缘分恰到好处的默契。清华大学出版社祝京东图书8周岁生日快乐！在这里我们遇见了你，所以好书遇见知音。
在《期权36课：基础知识与实战策略》这本书里，我们每天带你学习一课，让你在期权的世界里自由翱翔。不管是基本的期权定义与策略，还是高级的希腊字母与波动率，这里都...

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周一到周五每天都看。注重看market measures和option jives这2个板块。能学习到很多有用的知识。通过他们提供的一些想法，能继续给自己的想法继续开拓思路，然后再拿Matlab/python回测一下，感觉棒棒哒

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明天早晨6：30 ~~看看能有多少回报

future cheat sheet from TT

报告作者：tastytrade 报告出处：tastytrade
相关股票：$标普500ETF-SPDR(SPY)$ $纳斯达克100指数(QQQ)$ $道指ETF-SPDR(DIA)$
from tastytrade.
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好玩的不止这一个 网页链接

分享和探讨一个Pre-earnings Strategy

趁着美国国庆假日空闲，分享一下最近研究的一个期权策略，发现回报和风险都比较ok，跟大家分享一下，主要是一起探讨探讨。
起因是因为我前段时间在一些社区的投资板块闲逛，有个老美说他自己持有NFLX的股票，马上又到财报季了，他想买一点put，对冲一下现在手持的股票仓位。于是他...

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$标普500指数ETF-SPDR(SPY)$ 下周找机会再激进点，卖点离股价近一点的call，考虑206的位置45-60天到期的。一方面是本月周五期权到期了，资金得到解放，另一方面总觉得vix要飙一把了。拭目以待

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$标普500指数ETF-SPDR(SPY)$ 继续做一点bear call spread，6月底到期2140/2150。理由：经济数据，日本和最近持续低点的vix（或者vix，vxv，vxst的ratio）。另外最近把财报策略量化一下，让它不再变成赌，说白了也就是拿过去的历史数据去预测未来是否有利润空间。如图，这9只股票历史ER和下一次潜在...

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$标普500指数ETF-SPDR(SPY)$ 206的时候卖的call，今天利润回吐了大半，如果继续上攻，考虑要止损了。不过还有2周时间，你真的能突破213点吗？拭目以待

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$标普500指数ETF-SPDR(SPY)$ 继续卖一点四月末的call，指标和vix已经达到差不多的地方了

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卖的put已经完全不值钱了。打死我也不信 这几天能跌到170点。现在差不多可以卖call了，小仓位开始卖call（看跌），卖3月底的差不多了。不排除有回到200点的可能。这季财报没遇到黑天鹅，因为找历史记录不存在黑天鹅的或者历史波动都能被iv cover住的票去做$标普500指数ETF-SPDR(SPY)$

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这次sell put spread 从spy 199开始建仓的，技术看图还是弱了一点，最后不断的加仓 和roll，roll到了2月底的170点的strike，今天终于浮出水面了。这次反弹应该不会弱，200点应该能达到。另外40%的仓位再赌财报，通过以往的历史财报数据找iv crush 大于 delta moving 的标，然后再这些标里面，再筛...

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$上证指数(SH000001)$ 想操吗

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$上证指数(SH000001)$ 我是大v

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一直很喜欢参考vix，vxv和vxst 卖spx期权。低点的时候 卖一个标准差的call（85%概率作废），高的时候，卖一个标准差的put。当然筹码的分布很重要（加仓和roll），比如去年的8/24，前年的10/15。一旦有机会，还可以做成铁鹰（iron condor，只占一边的margin，却获得两边的premium）

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$上证指数(SH000001)$ lili有人认识吗

最浪漫的事，是看着你慢慢损失价值

最近刚考忙完考试。唉，发现自己看图能力，还需要加强，总不能在很完美的地方，卖期权。比如我贴的这些仓位，卖的位置真的挺糟糕的，好在选的点位都是在强阻力位附近。还是相信他们能变成worthless。
回想到8月24号那次，美股暴跌，卖的1920/1910期权，全变成了itm，账户也是回撤真厉害...

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$上证指数(SH000001)$ 高开低走的要被打脸 劳资就这么自信

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$标普500指数ETF-SPDR(SPY)$ 也算是在这次大回调里活了下来。1000张spy的期权如果不出意外 都要变成废纸了（1个spx期权=10张spy）。账户也是坐了一把大过山车。premium基本上全部到手，换来的是每天失眠 接下来是总结和反思。风控和资金管理 比什么都重要！！