首先,对于行情判断分为五种,大涨、小涨、震荡、小跌、大跌。根据对行情的判断,构建最佳策略。
1.大涨:以股指期货多头为主,叠加择时买call。吃贴水的同时完美赚到上涨获益。
2.小涨:以实值2-4档的call买方为主,适当搭配卖虚值call形成牛市看涨价差策略。实值call的好处在于,如果...
期权卖方策略 策略核心为股指期权及商品期权单腿卖方,通过对市场大致的判断追求长期稳健复利。根据相应观点,构造对应期权卖方策略或期货持仓,以确定性为首要考虑因素,收益率其次。
首先,对于行情判断分为五种,大涨、小涨、震荡、小跌、大跌。根据对行情的判断,构建最佳策略。
1.大涨:以股指期货多头为主,叠加择时买call。吃贴水的同时完美赚到上涨获益。
2.小涨:以实值2-4档的call买方为主,适当搭配卖虚值call形成牛市看涨价差策略。实值call的好处在于,如果...
这是本轮下跌趋势的最后一篇,下一次再启笔,希望是柳暗花明前。
自4月以来的国九条颁布后,炒小炒差的不良风气得到有效抑制,小票走势明显弱于大票。叠加经济不景气、盈利下行预期、美国大选特朗普上台等等不利因素,小票的静态估值仍是偏贵的。中证1000的PE约为31,而纳斯达克100的PE才38...
$中概永无翻身(ZH3172438)$
难得又新高了,受益于港股b站反弹以及特斯拉上涨。美股真是遍地宝藏。
近段时间行情不好,又开始看到诸多XX跌了这么多肯定到底部了,XX涨了这么多肯定有泡沫了的言论,这就是典型的锚定效应,简单地和过去到达过的股价/市值做对比,以此来分析当下的价值。有许多投资者都会喜欢用下跌XX来抄底,这确实是一个分析的思路,但最起码的——应该还得看到是从多少涨起来的?...
#期权#
20万实盘期权卖方策略 第三十天 亏9k
这几天反应实在太慢了,从陆家嘴会议的全面落空、周末IPO重启其实都反应了高层已决定破罐子破摔。这是我始料未及的事情,也因此遭受了账面大幅亏损。我本以为我能持续卖put挺过逆风周期,但今天闲下来深思熟虑,如果指数继续下跌,跌到绝佳位置...
#期权#
20万实盘期权卖方策略 第二十七天 亏1.6万
今天是值得详细分析的一天,非常有借鉴意义。
一是上证50的时间价值衰退到2左右,而同时刻中证1000的5100put还有20左右的时间价值,因此平仓前者,卖出开仓后者。
二是在下午的时候,5200的put时间价值只有10,小于5100的30,个人...
#期权#
20万实盘期权卖方策略 第二十四天 赚1400
今天量能上不去,上冲无力,所以观望了一天也没买call。
上证指数下跌趋势仍在,等待3000点,择机多中证1000。中证1000已有打破下跌趋势的迹象了。
#期权#
20万实盘期权卖方策略 第二十三天 赚五千
回顾了下这周的操作:
周二茅台传来利空,带崩50,管理人意识到大盘也不如之前预期的稳健,预期改为中性偏悲观,因此迅速减仓至1手卖put(这一点具有完全清仓的优化空间)。同时,小盘超跌显现出强于大盘的迹象,因此持仓未动。
周...
#期权#
20万实盘期权卖方策略 第二十二天 -1.5k
今天顺趋势开了两个空单,苯乙烯和玻璃,其他无变化。
盘面比较boring,小幅度波动,1000的期权时间价值衰退加快了,还不错。继续等吧,再跌多点考虑开实值call。
今年以来上证50一直都是比1000强的,但这几天却弱得异常,也给我带...
#期权#
20万实盘期权卖方策略 第二十天+1w 累积亏8k
知行合一,多做股指。
小盘延续超跌企稳的迹象,很不错,冲高后减仓了call和一手卖put,只留一手卖put。这位置短期快速反弹概率不大,估计会震荡为主,因此call进行择机交易,下一个理想买点150。
上证50
#期权#
20万实盘期权卖方策略 第十八天 -1.5w
知行合一,多做股指。
没什么好说的,小盘下跌超预期,但我已经见到我想要的大跌了,继续加仓,短期小票已经纠正过枉了。
也顺带减了一手上证50的卖put,腾出资金。后续可能把剩下的一手也平了。
今年各市值区间的股票涨幅数据,截至到2024年6月3日:
50亿市值以下的股票2978只,今年以来上涨的仅176只。占比5.9%。
100亿市值以下的股票4029只,今年以来上涨的仅410只。占比10%。
500亿市值以上的股票259只,今年以来上涨的超过182只,占比69%。
1000亿市值以上的股票123只,...