七年实现财富自由

七年实现财富自由——专栏卷首语

每当通过拥挤的人潮，站在散着汗味的地铁车厢，有没有那么一刻，你在问自己，为什么要上班？每当前一天加班到深夜，第二天依然被闹钟吵醒，在恍惚间，突然想起灵魂三问——我是谁，从哪里来，要到哪里去？！也许没有，因为我们早就习惯了“习得文武艺，货与帝王家”。因为工作，正是我们存在的方式...

四本书，两条“以交易为生”的路径

原创文章第588篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
周末“刷“了四本投资相关的书，欧内斯特的2本，埃尔德的两本。
因为很多内容是熟悉的，所以读起来很快。——仍然很有收获，不是具体某一个策略，或者某一些因。
这两套书，与其他多量化书的区别在于，...

quantlab5.1代码发布，含10+个策略以及期货实盘对接（代码+数据）

原创文章第586篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
代码截图如下：
请大家请往下载更新：网页链接

backtrader国内期货实盘环境搭建——回测得来终觉浅，觉知量化要实盘。

原创文章第584篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
咱们的目标是实盘。量化而言，就是把人工盯盘这种低效，无法积累的事情取代掉。
就算你是主观交易高手，需要在交易时间一直盯着盘，就算你可以稳定地赢利，以交易为生——这已经很不容易了。但这仍然是“打...

RSRS研报复现——年化21.5%，含RSRS标准分，右偏标准分的Backtrader指标计算（代码+数据）

原创文章第583篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
继续Backtrader，今天讲讲指标扩展。
作为规则型的量化框架，指标是非常重要的元素，它是策略的基础。
我们来扩展一个经典的指标，RSRS——来自光大证券研报的“阻力支撑”指标。
尽管Backtrader内...

年化15.73%：创业板指数布林带突破Backtrader策略（代码+数据）

原创文章第582篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
昨天咱们使用backtrader，重写了创业板动量趋势择时：网页链接

讨论

翻开这一篇文章，发现竟然是五年前写的了。 五年了，投资理念 ，投资思想，量化能力有了新的认知。 大类资产配置理念 已经成熟，现在奔着量化私募的职投能力进化。

年化19.2%：backtrader+quantstats实现创业板动量择时(代码+数据)

原创文章第581篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
backtrader，去年我们花了不少时间，当然，我在backtrader的基础上做了很多封装。
网页链接

年化达21%(K=1)，最大回撤35%，K=3时，卡玛比最优，最大回撤20%（年化15.2%）| Quantlab5.0代码发布

原创文章第578篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
Quantlab5.0代码发布：
值得说明，Quantlab5与4没有继承关系，5开始的思路是：
1、尽量少封装，保留回测框架最原始的功能。
2、取消配置、可视化界面，使用notebook写策略，方便大家直观学习。

Alpha2：使用深度强化学习挖掘公式化的超额收益因子（附论文及源代码）

原创文章第577篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
今天说说因子挖掘，我们之前交付的Deap遗传算法因子挖掘，大家可以前往温习一下：
网页链接

Quantlab5.0：一切围绕可实盘策略驱动开发

原创文章第573篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
2024年上半年即将结束，开始准备星球下半年的工作。
目前设想的——Quantlab5.0，之所以升级一个大版本，与4.x有很大不同。
5.0专注策略开发，可能以notebook形式为主，弱化gui界面，甚至少用streamlit...

【代码发布】Quantlab-4.3.1发布：lightGBM全球大类资产配置-模型自动调参（代码+数据）

原创文章第572篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
今天是星球每周更新代码的日子。
本周核心进展，是基于lightGBM大类资产配置，以及相应的参数调优的代码：网页链接

年化20%+的趋势轮动，可媲美机器学习模型？那多因子是否还有必要？（代码+数据）

原创文章第571篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
“每个人都有两次生命，第一次是活给别人看的，第二次是活给自己的，第二次生命常常从四十岁开始。真正的人生从四十岁才刚刚开始，在那之前，你只是在做调研而已。”
卡尔.荣格
为自己而活，其实蛮难的...

【自动调参】年化29.3%，最大回撤18.5%：lightGBM的参数优化

原创文章第570篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
研报复现继续：网页链接

lightGBM全球大类资产多因子量化之重要因子筛选

原创文章第569篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
lightGBM在训练完成之后，树模型是可以筛选特征的，我们可以把特征按重要性排序，筛选最有效的特征（因子）。
feat_importances = pd.Series(model.feature_importances_, index = X_train.columns).sort_v...

年化16.6%，全球大类资产使用lightGBM预测轮动——数据缓存提升效率

原创文章第568篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
Dataloader缓存
加载160个因子，10几支大类资产，这个计算还是需要一点时间，尤其在我们频繁运行的时候，需要等待，这里我们实现了load_alpha， 从因子集里加载，同时加上的缓存机制，连同运算好的因子值，...

【代码发布】Quantlab4.3：lightGBM应用于全球大类资产的多因子智能策略（代码+数据）

原创文章第566篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
昨天，网页链接

Quantlab整合Alpha158因子集，为机器学习大类资产配置策略做准备（代码+数据）

原创文章第565篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
我们的研报得现工作，用了两篇文章讲数据准备：
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【研报复现】年化27.1%，人工智能多因子大类资产配置策略之benchmark

原创文章第564篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
昨天今天把基础数据准备完成了：
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深红利与创成长轮动：年化27.5%，优化了一下策略（代码+数据）

原创文章第562篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
“股票投资和减肥一样，决定最终结果的不是头脑而是耐心。”
《彼得·林奇的成功投资》
修正一个小bug：(bt框架里获取历史持仓的逻辑，有一些小变化，这里做了一下修正)，主体不受影响，策略表现较之前...