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最近刚看了知乎上“有哪些原本就是天下第一,而后转战其他领域依旧生猛得一塌糊涂的例子?”这一论题,其中一段特别有感。“如今的西蒙斯,转眼已成为中国股灾的背锅侠。但凡回个加减乘除的私募基金,都号称是“中国的西蒙斯”,正在利用数学模型进行量化投资。经过一轮暴跌,有的被清盘,有的被封了账户。唯一跟西蒙斯类似的,是捞到了一笔管理费”。
期指残了,相较以前需要N倍保证金才能保证量化运行,成本太高,以至于不得不用商品期货以及国债期货对冲,国债基本是弱负相关,而商品这个相关性不强,不是随时可用,也不好测算,所以现在存续的也就骗个管理费了