长期做空vix指数,年化回报也很惊人。
这张图上中间的K bar是VIX,上面的土黄色是标普500,下面是我把VIX再进行波动率归纳整理后的指标,可以看到这个指标已经规整到一个固定的波动区间,一系列竖向灰线是指标突破虚线高位的时点。
有意思的发现是,这些时间点后不久,标普都进入短期的底部区域,放大看,指标再次回落虚线后,都会展开一段反弹,或者说会有个短期见底的起涨。最近的一次就在昨天,虽然VIX还只有18,但是指标突破了。我想历史继续重复的话,这几天,指标也许会快速回落,标普和美股会开始反弹。
据此来看,这对标普乃止美股似乎是很好的短线指标,是一个短线做多的强烈信号。
那么是否可以再找出中长期走势的规律,甚至何时应该做空的规律。容我再研究一下。
先验证一下美股接下来几天是不是能止跌反弹吧。
$标普500指数(.INX)$ $道琼斯指数(.DJI)$ $纳斯达克100指数(.NDX)$
今天放假,继续研究了一下VIX的这个波动率指标,把前天的图做了一些调整。原来表示指标回落的时间点的灰色竖线,按照美股的习惯,改成绿色,代表看涨或者做多的时点;增加红线,作为看跌或做空的时点。
测试了过往3-4年,基本都是成功的。图面篇幅所限,只能显示一年左右,再多图就糊了。
昨天买了点$Coinbase Global(COIN)$ ,和$标普500-3X多-Direxion(SPXL)$
接下来就看绿色卖出时点什么时候出现了。希望这次短线测试,能够成功。
VIX已经到了布林上轨加250日线压力,马上可以做多了.
谢谢分享,上午说研究一下,现在就得出一些思路,效率真高
你的VIX波动归纳整理出来的就是VVIX(VIX的VIX)吧,确实比仅看VIX要准,看我做的图,原理几句话说不清楚,就不展开解释了,有兴趣可以一起交流
牛!