投机交易周二持仓盈亏情况：
投机交易方面，现持有IM多头头寸，周二无操作，周二每手亏损10240元，截至周二本次交易每手一共盈利21280元。
还持有IC多头头寸，周二无操作，周二每手亏损7920元，截至周二本次交易每手一共盈利16640元。
另持有IF多头头寸，周二无操作，周二每手亏损5880元，截至周二本次交易每手一共盈利9960元。
周二投机交易平均每手共盈利：-24040元。
周二盘后投机交易平均每手持仓总盈亏：47880元。
周二指数小幅调整，我全仓做多所以账户也出现了小幅回撤，但持仓都还是盈利的。本周一和上周五市场加速往上选择方向已经将上涨的走势立了起来，节前的周二所有指数全线调整但跌幅不大，不改我们之前后市乐观的预期。
一鼓作气，再而衰，三而竭。接下来几个交易日的走势比较关键，上涨速度能不能维持甚至再加速就看这几天了。后市速度要是继续维持那行情的规模可能会大一点，如果速度降下来不能持续进攻那要不继续横盘，要不可能将会有日线的高点信号。日线高点信号级别很大、确定性很好，出现日线顶背离结构的话后市大概率将筑一个2月反弹以来的大顶，但这需要多个指数都有日线的顶部信号，一个两个有不能轻易下结论。
由恒生指数假期的表现看指数明天大概率将高开，但高开能不能继续走高是否会上演高开即低走的老套路还需要观察。
周二收盘后出现了一个重要的变化，那就是沪深300的日线出现了顶背离现象，如图所示。
日线顶背离出现意味着接下来可能将有日线的顶背离结构形成，一旦沪深300的日线顶背离结构形成那按规则我们需要平IF多并反手做空。所以接下来不需要关注沪深300的趋势了，应转为密切关注日线顶背离结构形成的情况。
中证500和中证1000还未出现日线的顶背离现象，但是现在距离出现也不远了。接下来两天走弱的话还是要关注这俩指数的趋势会不会跌破，走强的话就是关注日线顶背离出现的情况。
套利交易周二持仓盈亏情况：
套利交易方面，周二我更换了合约，平仓头寸收益为每手-30.4个点，其中周二获得盈利为-1.4个点。新建头寸组合为做多IM2412、做空IM2405，新建回的头寸以结算价计算周二每手亏损14.6个点。
如图，收盘后以结算价计算的本轮套利交易的收益暂时为每手-62个点，即每手亏损12400元，周二每手实现收益（-1.4-14.6）*200=-3200元。过去二十九个月套利总盈利为每手228220元，月平均盈利为每手7870元。
统一通知：套利自去年12月改为操作IM以来收益明显要比同时期的IC要好很多，换成做IM还是非常正确的。但改为操作IM以来明显看到IM波动大于IC，IM套利风险大于IC，故今天起统一上调套利的风险程度。
套利风险由“低”上调为“较低”，套利每手连续最大回撤或单月亏损由“可能超过1万元每手”上调为“可能超过2两万元每手”，请大家周知并注意投资风险。另，平均月收益预期暂不变，仍然预期平均每月每手收益为8000元（未扣除手续费）。
套利周二卖出的第一手单子成交截图如图。
套利周二买入的第一手单子成交截图如图。
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说明：本人为股指期货职业交易者，按照成熟严谨的交易系统进行分析和操作，追求持续稳定的盈利。以上仅代表个人观点，仅供参考，不作为投资建议或买卖方向。请独立思考，自主操作，自负盈亏。
历史交易盈亏统计图如图：
