作风强硬，严打老鼠仓
吴清在证券业内以作风强硬，执行力强著称。2004年证监会启动证券公司综合治理，并成立风险办。2005年，吴清从机构部主任改任风险办主任，专事问题券商的风险处置。
在吴清担任风险办主任期间，证监会处置了南方证券、闽发证券、“德隆系”券商等31家违规证券公司。其中推动26家公司进入司法破产程序，其余5家以其他方式完成收口。吴清也因此被证券界称为“券商屠夫”。
在成功完成证券业的风险处置工作后，吴清在2009年被调任证监会基金部主任，严打“老鼠仓”。在吴清一年半的基金部主任任期内，4名基金经理因“老鼠仓”落网，其中融通基金原基金经理张野“老鼠仓”案，从立案到审理完毕仅用了47天。
吴清当时接受媒体采访时说，“老鼠仓行为是监管部门最不能容忍的，发现一起就严厉打击一起，绝不手软。”