1、采用基金的净值法计算，取钱和加钱，不会影响累计收益率。
2、使用华宝证券的数据
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1月份为什么亏这么多，这和我去投资了英科医疗有关，去年涨14倍，是的你没看错，不是14%，是14倍，然后今年1月份见顶了。
也因为去年赚的多，打算分仓开科创板，新开华宝证券，1月份投入30万，重仓英科医疗，刚好买在山顶附近。。。
因为一直亏，无法开通科创板，于是一直小碎步挪用资金，3月份的时候，华宝证券累计投入57万元，随后赢来了高达50%收益的可转债行情，一转乾坤。
运气较好，疯狂亏钱的时候仓位小(30万)，底部把仓位买到最大(52万)，因此华宝证券账户的现金收益率35%，远远高于19%的净值收益率
如果用我全部的资金量衡量收益，实际上1月份英科医疗涨了40%，而不是华宝证券那样买在山顶，预估整体的收益率为30~40%，和华宝证券差不多
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今年可转债赚钱，股票一直亏。
我以前主要做折价可转债，但4月份是什么行情？
最近4个月(也就是整个2021年)，折价策略累计收益为负，实盘高频轮动亏的更多，累计-17%，
站在4月份这个时间点上，当时折价率最高的可转债只有1个华菱转债，折价率-3%，我买了8%的仓位
因为缺乏投资标的，因此我开始尝试其他投资策略，当时主要研究了4个方向：
1、更加高频的AH股轮动，太懒放弃了
2、低溢价买入，更高的溢价卖出可转债（产生了相对收益，但比套利差远了，后来让位于套利）
3、可转债套利（未来赚大钱的品种）
4、可转债双低(是不是很神奇？躺在折价的温柔乡里，曾经的我根本就看不起双低策略，波动不是问题，只要我赚得够多就很难亏完)
4月份开始尝试套利，收盘买入，开盘挂跌停价卖掉，收益并不理想，因此仓位也没扩大。当时可转债的主力仓位是：
10%仓位的华菱转债（折价-3%），
15%仓位的双低，
30%仓位的溢价可转债
5~15%的闲置资金用于套利
4月份套利的主力军是永创转债、天天折价，天天套利
收盘买入永创转债，第二天开盘卖出正股
同期有个10万元的小账户，持有永创转债，钱太少一直懒得管，长期持有等溢价。。。但永创转债一直折价，所以一直持有，持有期间股价上涨30%，小号的收益率就非常惊人，很容易联想到，如果我套利的时候，持有正股不卖，收益率将会是股票30%的涨幅+累计10%以上的套利收益，
我本该赚45%，但实际上只赚了0%，复盘发现，永创转债的正股，每天低开，我开始怀疑早盘卖掉正股，是不是一个错误的做法。因为套利党都喜欢开盘卖，但看好正股的人并没有养成早上接盘的习惯，股票供过于求，客观上导致了抛压。
不会编程，为了验证猜想，当时花了3个星期，手动统计了最近退市的30个可转债，转股期内，折价率＜-0.5%的情况，一共119组数据。
结果显示收盘价卖，收益率比开盘价卖高0.11%
不要小看了这0.11%的差价，一年250个交易日，我们按照200个交易日计算，累计就是22%的单利收益（复利25%），再加上套利本身有收益，就是双倍的快乐。
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转眼间就到了6月底，我开始有信心将套利策略列为未来的主要投资策略之一，这段时间我做了许多准备，比如说和券商经理谈判更低的手续费。因为套利必然导致极高的换手率，对手续费敏感。
我有心理准备这是一个优秀的策略，但套利的收益率还是亮瞎了我的钛合金狗眼，单独分析套利策略，7月+8月，收益率为72%
既然它这么赚钱，为什么我不去买更大的仓位呢？
于我的套利仓位从4月的20%，到现在的70%，翻了整整一倍。也就是现在你们看到的情况