从概率的角度出发,构建一个容错率高的系统,30%的成功率,1:3的赔率,基本就能实现一个容错率高且是正期望值的系统。这应该是我最近一直在思考的最底层的逻辑框架。
一:建立股票池,我现在的股票池很简单,基本上就是根据陶博士的指标稍稍变动一点更符合自己,筛选条件如下。
1:上市时间一年以上。
2:RPS250日120日50日强度值任意一个大于86
3:距一年新高值大于80%
4:市值大于50亿
这样基本上就能过滤到90%以上的股票,大概还有三四百只股票。每天翻一遍应该问题不大,我相信这个池子的股票已经足够我所用。
二:方向的选择,这个我也做了一个量化,筛选条件如下
1:把细分行业和概念行业放一个板块
2:板块RPS10日20日强度值任意一个大于86
3:按市值排序基本上都能揭示出目前市场的方向
三:接下来的就是选买点,一直以来总是不知道自己在找寻什么的买点,最近一直也在思考这个问题,需要把自己要找的买点固定下来,不需要太多二三个足以。根据我自己的感觉,我不会买一直跌的股票,一直跌的股票本身也不会出现在我的股票池里,我也不敢买一直在拉升的股票,所以我的选择应该不多。
1:中期调整的口袋支点
①:出现了买点当天买还是第二天买?
上班族只能第二天买。
优点:盘后可以看出这个支点的强度,不会出现买了以后当天冲高回落的问题。
缺点:碰到最强势的第二天直接高开,有可能会买不到,来不及上车。
②:第二天什么时候买
开盘买
优点:不会踏空,有行情会直接脱离成本区。
缺点:碰到骗炮的直接挂在山顶,会当天吃大面,第二天在低开一下,自己设的止损线形同虚设,这种情况不在少数。
尾盘买
优点:不会出现当天就大亏,可以观察这个口袋支点的质量。
缺点:碰到最牛的股票尾盘会涨停,错过最佳买点。
2:口袋支点成功后的回踩买点
这个买点就是对口袋支点的第二天尾盘涨停买不上的一种补偿买点,回踩买点感觉比突破买点要难,主要是不好量化,主观成分偏大,也写上几条大概的条件。
①:口袋支点要放量,之后的连续上攻也要带一定的量,回踩的时候要缩量。
②:回踩到10日20日均线,最好明显缩量收小十字星。
③:回踩到突破的关键点。
3:口袋支点失败后的重置买点
①:放量口袋支点第二天直接下跌,第三天在反包。
②:放量口袋支点连续下跌,最好跌破紧凑平台的下沿,在一根放量阳线可以试错。
四:买点有了接着就是卖点了。卖点本质上就是对买入以后出现各种情况的一种应对计划。
1:买入中期调整的口袋支点之后。
口袋支点出现以后,市场必定会在短时间让你知道是成功突破还是骗炮。是非常有效率的一个买点,一般会出现下面几种情况。
①:次日突突突一直向上走主升浪,这种可遇不可求。
②:次日横盘几天突突突向上走主升浪。
③:次日向下杀几个点,然后再向上突突突。
④:次日横盘几天突突突向下。
⑤:次日向下一直杀跌。
买入后设好止损,就静观其变,要不就是止损卖出,要不就是止盈卖出。
2:口袋支点成功后的回踩买点
同上
3:口袋支点失败后的重置买点
同上
五:仓位的管理控制。
资金分十等分,每个股票上仓位最大20%,正常为10%,单笔最大的交易风险控制在总资金的1%,交易本质就是试错,只有控制了风险你才有试错的机会,一个交易系统必须能让交易者有足够的试错空间,要是满仓满融就算胜率是90%,只要一直在市场迟早会沦为失败者。
我愿意称我这次的总结为交易模型1.0,2025年以前不管这个模型有多大的瑕疵,我都会使用下去,市场有太多太多的机会,学会放弃,留给自己的时间不多了。