一个简单的策略，其实之前就有了，交易的是溢价率，没有回测，只是一直观察。
以标普500etf为例，在美股单边上涨时，其溢价率维持在3.5-5.5%。当前一夜美股标普500上涨时，标普500etf开盘价不会马上完全反应，导致溢价率降低，因此开盘时买入，交易 溢价率恢复到原区间，且前夜美股涨得越多，日内出现高溢价的可能越大，由于t+0，可以有效控制隔夜带来的风险。
而且当单边上涨时， 即便前夜美股下跌，反应在etf上的跌幅都相对小很多。
一种更极端的方法，埋伏溢价低且规模小的etf，然后等某些资金炒作拉升。
不过以上都建立在单边上涨的基础上，一旦趋势跌破，，那就得加倍还溢价率的债了。。