发布于: iPhone转发:0回复:0喜欢:0
转发
引用:
2022-08-14 18:26
回测了7种可转债主流策略表现,这里只考虑三个简单因子:价格/溢价率/规模。那么7种策略可以分为以下三组:
1,低价/低溢价/低规模(单因子);
2,低价+低溢价/低溢价+低规模/低价+低规模(双因子);
3,低价+低溢价+低规模(三因子)。
回测时间:2022/01/01-2022/08/12。
...