04-19 09:29
预测真准,请教且满足天数达到10天左右的话,可以考虑买入正股,10日是什么规则
在没有正股配合的情况下,单独买入转债去做转股套利,也就是一般来讲的 “裸套” ,都是有一定风险的,大家在操作的过程中一定要注意仓位与风险的匹配。
假如投资者本身就持有正股,如果遇到转债负溢价,可以当日买入转债并转股+卖出对应数量的股票 ,当日结束后,账户上没有股票,但是第二天相同数量的股票就又回来了,这样才是比较稳妥的套利方法。
裸套有风险,投资需谨慎。
中信银行一度涨停,尾盘最后三分钟集合竞价,有3.9万手大单,不计成本继续拉高1%,收于7.93元,涨幅9%+。
好巧不巧,7.93元正是中信转债的强赎触发价,因为转股价是6.1元,强赎触发价是转股价的130%,6.1 * 130%=7.93元
目前剩余年限仅有0.87年,昨天尾盘不计成本地拉到强赎触发价7.93元,后续可能想促成强赎的概率不小。
接下来,可以有的策略是:
可转债折价转股套利
如果盘中(尾盘更好)中信转债的溢价率低于-5%的话,可以考虑直接买入中信转债,并在券商app上面完成转股的操作。
T+1日讲转股后的股票卖出。
博强赎套利
如果正股中信银行大幅跌破强赎触发价7.93元以下,比如跌5%到7.53元左右。
且满足天数达到10天左右的话,可以考虑买入正股,博取公司上拉正股到7.93元以上,完成满足天数达到15天,从而实现强赎的目的。
风险:以上均属于西门的个人臆想,可能公司没有强赎的想法或者没有能力将正股拉到7.93元以上。