今年春节前经历了量化基金的猛烈回调，采用量化策略的$十拳剑灵活配置$和$十拳剑超稳星$也受到较大影响。
从年初至今的调仓记录可以看出，为了控制回撤在进行多元化配置，升级为了一种低波量化模型。
近三月表现
两个组合的基准分别是中证800和债券指数，2月以来的波动率都做到了小于基准。
主线：超配A股、标配美股和商品、低配欧洲、日本
对$十拳剑灵活配置$组合的持仓分析可以看出，目前超配了A股，大约占比50%以上。
标配了22%的美股，包括 $建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C(OTCFUND|012752)$ $天弘标普500(QDII-FOF)C(OTCFUND|007722)$ 等指数基金。
通过负相关的商品对冲美股：
$华夏饲料豆粕期货ETF联接A(OTCFUND|007937)$
$博时上证自然资源ETF联接C(OTCFUND|019910)$
低配了6%的日股，对欧洲0配置。