最近买了下月VIX 220119 P 20，波动率大跌，期权价格变动很少。
之前买当月的VIX PUT价格能大幅变动。或者卖PUT，作空VIX。
VIX期权变动跟随期货，delta由指数决定。
欧式深度价内PUT，时间值为负数。所以指数大跌，期权价格很少动，时间值变成更大的负数，溢价变负数。
| 发布于: 修改于: | 雪球 | 转发：0 | 回复：0 | 喜欢：0 |
最近买了下月VIX 220119 P 20，波动率大跌，期权价格变动很少。
之前买当月的VIX PUT价格能大幅变动。或者卖PUT，作空VIX。
VIX期权变动跟随期货，delta由指数决定。
欧式深度价内PUT，时间值为负数。所以指数大跌，期权价格很少动，时间值变成更大的负数，溢价变负数。