2024年4月量化基金小结

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阿姨基金从2024年1月开始运行,截止2024年4月,基金净值1.06。

强哥基金从2022年9月开始运行,截止2024年4月,基金净值1.52。

本月阿姨基金整体回升,今年终于没亏了。强哥基金还在亏损中,幸亏去年利润丰厚。

4月表现最好的模型(反转17.73%、roe模型8.34%、优秀企业5.52%),表现差的模型(逆势-8.63%、预增-8.10%、BB模型-6.16%);仓位占比50%的ETF基金4月份亏损-2.76%,损失惨重。

今年表现较好的,收益率超过10%的有6个模型:社保模型22.56%、优秀企业19.93%、反转模型19.60%、毛利率模型15.11%、高股息10.46%。

今年表现差的有:逆势-30.42%、预增-29.24%、BB模型-28.27%、中证1000模型-23.74%,去年表现好的,今年都不行。

今年研究并实盘操作的社保模型、净资产收益、动量反转、毛利率四个模型盈利进程不错!预增2模型收益一般,放弃,随后又研发了几个模型,但由于每周操作一次,虽然收益还可以,但不想做短线,就放弃了。目前只有反转是每周操作(实际每周换不了股),持仓短于1个月的模型,我都放弃。以前研发了一年60倍的模型,由于第二天就要卖出,交易时间太短,所以也放弃了。

从模型具体股票可以看出市场份额转变:(1)高股息模型,不断减仓,目前煤炭股票已经全部清仓,增加了中小银行股,有意思;(2)优秀企业:一月底大量增加二线白酒股,收益都超过30%,今年逐渐增加生物医药、科技股,值得关注;(3)社保模型:社保也在做短线?二月底增加江西铜业,四月底卖出?两个月盈利34%!中国国贸,四月初卖出,正是高点,如今股票回调,又介入;退出两个保险股,增加高速公路股票……好玩;(4)巴菲特看好的ROE模型,卖出福耀玻璃,买入北大荒;全部都是食品农业股,难道……;(5)毛利率模型,雅戈尔卖出,全部都是银行和电力,真赚钱!

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05-02 13:14

阿姨到底赚了多少钱了啊?

05-02 16:56

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