挑个刺,这个中国平安的AH溢价中枢比1.05怎么得来的?上帝视角?还是事后复盘——就象你文中所说的“以中国平安为例近期2个半月的AH溢价中枢是105,如果以107和103为搬砖点的话,二个半月里有高达5次的搬砖机会”?就2个半月的走势复盘得得出溢价中枢,进而推断操作空间,AH套利方法本身是可行的,但这个事后复盘的推演实在不够严谨。好比投资人翻随便一只股的之前走势,想象自己每天低点入高点卖哪怕只是几个月的日内交易收获也不得了了……
挑个刺,这个中国平安的AH溢价中枢比1.05怎么得来的?上帝视角?还是事后复盘——就象你文中所说的“以中国平安为例近期2个半月的AH溢价中枢是105,如果以107和103为搬砖点的话,二个半月里有高达5次的搬砖机会”?就2个半月的走势复盘得得出溢价中枢,进而推断操作空间,AH套利方法本身是可行的,但这个事后复盘的推演实在不够严谨。好比投资人翻随便一只股的之前走势,想象自己每天低点入高点卖哪怕只是几个月的日内交易收获也不得了了……
你的这个建议是很有建设性的,准备调整Ah溢价套利标准为过去二年平均溢价加最近二个月溢价各占50%做为权重,这种以过去数据为基础的套利会出现跑偏的情况,所以要注意:一.一定是长期看好的标的,二.套利的收益大概率高于跑偏的损失
挑个刺,这个中国平安的AH溢价中枢比1.05怎么得来的?上帝视角?还是事后复盘——就象你文中所说的“以中国平安为例近期2个半月的AH溢价中枢是105,如果以107和103为搬砖点的话,二个半月里有高达5次的搬砖机会”?就2个半月的走势复盘得得出溢价中枢,进而推断操作空间,AH套利方法本身是可行的,但这个事后复盘的推演实在不够严谨。好比投资人翻随便一只股的之前走势,想象自己每天低点入高点卖哪怕只是几个月的日内交易收获也不得了了……
感觉赌溢价率就像赌股价走势似的,如果溢价率持续单边变化怎么办。就像你说的,搬砖的盈利要大概率多于跑偏带来的损失。这个感觉不好操作。有可能不如赌一次长周期大的溢价率,高的也30个点了。
AH溢价超过140可以选择做多H股ETF加做空和H股指数相关性较高的上证50股指期货来对冲套利,Mark
分级A轮动逻辑是不是有点类似兴业招商浦发的同业轮动原理?
正在考虑中
Z
谢谢
搬砖