收益状态
一季度末收益率-7.9%(因为一些操作的偏差,跟策略组合稍微有些区别),最大回撤27.22%,高点在2024-01-04,为11.23%。
一季度情况记录
1.2024年1月份发生了雪球产品事件、DMA事件导致大崩盘,万德微盘股指数最大回撤49.63%,最小市值指数跌了39.86%,本策略最大回撤27.22%,优于同类型板块指数。
2.在一季度末,万德微盘股指数回到了最高点的83.19%,最小市值指数回到了最高点的71.7%,本策略回到了最高点的83.75%.
3.同时在一季度加入的北交所选股策略,北交所的仓位轮动完美的进行了一次高抛低吸,降低了整体的回撤,虽然后续下跌没能躲过,但相比于原策略,也降低了一些损失。
4.在2月份的反弹周期中,北交所的股票拖累了净值的恢复,且由于北交所在3月份的持续不振,在一季度后期的策略选股中,排名前20的股票有13只都是北交所股票了。
5.北交所的流动性持续下滑,因此手动的降低了北交所的权重,限制北交所持仓的最大比例。
后续计划
1.如果北交所流动性继续下降,将缩小北交所的持仓比例,甚至于设置流动性最小界限。
2.目前来看A股估值仍处于较低位置,所以全仓不择时继续干。
3.正在研究一个大市值策略,后续将择机做成策略组合,以降低整体波动率。