基金组合每周整理

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1.稳健类

注:风险系数为组合最大回撤相对于同期沪深300最大回撤的比值

2.定投型

注:同期300 年化指从每个组合成立日起,每周一定投100元到易方达沪深300ETF联接所获得的年复合收益率,用蛋卷的定投计算器计算。

 定投型组合间的比较参数,考虑:

   1.组合相对基准的长期表现,(1+超额年化%)^运行年数,

   2.组合相对基准的近期表现,1+(近1年组合涨幅-近1年基准涨幅)%

  3.夏普比率/3

   系数=1+2+3

近一年涨幅前5、超额收益前5、夏普比率前5用红色标出。

3.市场热度

螺丝钉星级;三星半

沪深300股债比:(来源:看财报网页链接

中证500股债比:(来源Vx公众号:高山石2018)

每个组合都有主理人自己的选基逻辑,或许能适应不同的时间段,想要用一个简单的参数就准确衡量出各组合的优劣是过于理想的,也是不靠谱的。但抄作业总要有个自己的标准,一直在思考的这个用于组合间的量化对比参数,就是我想出的自己的标准,有待不断改进,其合理性、有效性还有待验证