标题不想叫「量化交易」
感觉不够亲民，听起来是机构搞的事
「代码炒股」又太土
就先叫量化程序实战吧
其实我也没想好这系列到底写些啥
不过正如马克吐温说的
“没有人是想好故事才动笔的
我拿起笔前根本不知道写什么”
我也一样
所以这第一篇就随便聊聊吧
先说说策略
其实大多数人或多或少会有一些自己的策略
完全跟着感觉xjb搞的应该不多
比如
有的打板选手策略是打首版回封
有的是只打第一个晋级2板的
中长线也一样
像出现什么金叉、站稳xx线等等
包括《笑傲股市》里的CAN SLIM大法
是包含基本面因素的交易策略
简单来说，策略就是
当具备什么条件时，执行买卖操作
但是你的策略到底能不能赚钱？
应该绝大多数人是不知道的
比如上上周给一个朋友写回测
他找到了一个交易策略
满足这个指标就买入，不满足了就卖出
一年操作不了几次
他跟踪的一批股票按这个策略操作，去年都能赚40%左右
貌似可以躺赢
于是写程序实现这个买卖判断逻辑
用全市场5000只股票回测2022一年的数据
整体收益竟然跑输300指数
看一下盈利的分布就知道原因了
虽然这些“好股”躺赚
但是绝大多数股都是亏损几个点出局
显然这种简单的策略是不可能赚钱的
如果他还相信这个方向是对的
那么优化的方向就是增加指标筛选的能力
尽可能减少零点左侧的大量小额亏损交易
实际上
上面这个分布图来自我的第一版「龙摆尾」策略
大概写了7、8个可以量化的指标
而且这个图的整体收益其实已经为正了
但还是不好
太多的操作，太少的利润
用了一个3000只票的股票池
一年共交易234次
平均一次操作只有0.5%的利润
这里还没考虑摩擦成本
但是我感觉龙摆尾有希望
所以继续优化它
目标就是尽量保住图右侧的大额收益
减少左侧的交易次数 -> 从而减少亏损 -> 增加利润
连续几天研究到夜里两三点
终于搞出了一个明显提升的第二版
交易次数降低了10%
胜率43.2% -> 44.6%
平均交易利润0.56% -> 0.71%
再看盈亏分布的变化
很清晰的展示出v2相比v1大大减少了(0, -5)区间小额亏损的交易
同时保留了大幅盈利
这次优化是很成功的
然而这就能赚钱么？
高兴的太早
看下按月度统计的盈亏
前4个月竟然有3个月大亏
（v1版是连亏4个月）
如果我们的操作是一只股满仓进出
很可能到3月份就亏爆了
后面再涨多少都和你无关
而上面说到整体是盈利的
其实是完全不考虑仓位情况下的简化测试
比如每次买入都是1w
有100个符合买入，就买100个w
最后看总盈亏
这显然是不现实的
拿我的v2策略来看
全年交易次数200多还算正常
也就是1天1次的样子
但是出现买入标的最多的一天竟然有40多个。。。
再考虑到持仓周期
同时持仓的票数会超出你的想象
我这里已经限制了单日最多买入4只
画出来的每日持仓数量是这样子
就算我能接受
我账户的资金也不允许
就算资金允许，那每次买入到底如何分配仓位呢？
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就写到这里吧
仓位分配是一个大问题
预感神奇的凯利公式就快出场了
如果有看到这里的朋友
告诉我你有没有一点收获？
量化交易这不就是科学实验么
这些分析的工作量靠人工是不可能完成的
你不懂这些怎么和别人打？
数学家进赌场靠概率赔率计算
算出来不可能赢人就不玩了
你靠穿红衣服系红腰带
你不输钱谁输钱？
别人坐劳斯莱斯，你坐马自达
你不堵车谁堵车？
