在之前《“我要稳稳的幸福”的配置误区》这篇文章了，我梳理了几个不同股债配比的历史业绩情况，方便指导资产配置。有个社群的朋友问了我一个问题：
为什么权益资产的代表指数，我选择的是中证偏股基金指数，而不是沪深300，中证500，或者全A这种宽基指数？
我是这么考虑的：首先，个人投资者因为资金量有限，平时的投资主要是基金为主，所以采用一个基金为主体的平均水平作为一个业绩基准，比较贴近我们投资实际情况。其次，沪深300，中证500，其实本身就有一定的风格偏好，你是买沪深300，还是买中证500呢？这其实取决于你对于这两个资产未来预期的走势，但我们绝大多数人可能并没有这种能力，没有这种能力，那就只能考虑均衡配置，沪深300+中证500，这个就相当于中证800了，那再极端一点，再分散，就是全A这种宽基指数了。这里面会有一个问题，虽然短期全A指数的表现可能会高于中证偏股基金指数，但长期来看，无论历史还是未来，我觉得中证偏股基金指数的表现会优于这种类似超大型的宽基指数。我主要的一个逻辑就是，中国的经济总量已经这么大了，很难像以前那样全面高速发展了，所以整体盈利增速肯定是下降的，但中国在未来的经济转型过程中，肯定会有很多结构化的发展机会，把握这些机会就可以做出来比较多的超额收益。
所以，从这个逻辑来看，对于不具备太多行业风格预判能力的投资者，我觉得采用中证偏股基金指数这种作为基准是比较合理的，至少不需要再做选择题了。之所以采用中证偏股基金，而不是万得偏股基金或者万得普通股基，主要是前者对标的投顾或者FOF产品会比较多，你在选择产品的时候，会相对容易一点。如果你自己水平比较高，你选择更好的万得普通股基也是可以的。
另外，社群有朋友有一个分析场景：想根据一个确定的指数来寻找哪些基金是跟踪这个指数。我感觉这种情景是比较普遍的，所以整理了一个数据来方便大家对于数据进行筛选。
字段说明
首先，来看看几个关键的字段说明以及这个数据应该注意什么。
基金经理：现任的基金经理名称；有可能历史上基金经理存在变更，但这里的数据没有考虑到；
基金规模合并值：该基金下面不同类型基金的规模求和值，比如A类/C类这些，主要是规模太小的基金，比如如果规模低于2亿，可能会有清盘的风险；规模太大了，可能没法做太多调仓了；
成立年限：基金成立时间，如果成立年限比较短，历史业绩参考意义不大；
管理费率：基金管理费率（%），最新值，同等条件下，优选费率低的基金；
托管费率：基金托管费率（%），最新值，同等条件下，优选费率低的基金；
东财一级分类：东方财富基金一级分类，比如货币型基金，债券基金等；
东财二级分类：东方财富基金二级分类，比如偏股混合型基金，偏债混合型基金等；
业绩比较基准：这个是基金合同的业绩比较基准。注意，有一些产品的实际运作并不会完全参考业绩基准，比如有的业绩基准是沪深300，但是明显偏向于小市值。这个只是方便我们做一个初筛。比如：中证全指指数收益率80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率5%+银行活期存款利率(税后)*15%；
业绩比较基准变更说明：有的基金可能会存在转型，比如一个主动权益基金转型为指数增强基金，如果存在业绩比较基准变更，可能需要到时候单独处理；
主要跟踪指数代码：业绩比较基准，排在第一个的指数的代码，比如中证全指指数收益率80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率5%+银行活期存款利率(税后)*15%，这个主要跟踪指数代码就是中证全指；
主要跟踪指数简称：对应的主要跟踪指数代码的指数名称；
近N年超额年化收益率：基金相对于基金业绩比较基准近N年的超额年化收益，如果成立时间比较短，最终结果会缺失。另外，某些成立比较早的基金可能基金合同没有业绩基准，所以也就没法计算这个指标。这个指标作为一个辅助筛选，如果跟踪同一个指数，肯定优先选择超额收益更高的；（这个数据Choice里面有异常，我是从Wind提取数据）
近N年年化收益率：这个是绝对收益，也是一个辅助参考项；
韭圈儿跳转：通过这个超链接可以直接跳转到韭圈儿的基金分析页面，方便深入分析；
天天基金跳转：类似韭圈儿跳转，这个是跳转到天天基金；
实战演练
假设需求是寻找跟踪中证全指的基金，可以再主要跟踪指数简称这里搜索中证全指，得到一个初筛结果。
筛选结果如下：
再进一步筛选混合型基金和偏股混合型基金，合并规模大于2个亿：
中欧量化驱动混合，存在基金业绩基准变更的情况，这个需要注意：
20220811 由“创业板指数收益率95%+中债综合指数收益率5%”变更为“中证全指指数收益率80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率5%+银行活期存款利率(税后)15%”; 20190426 由“沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%”变更为“创业板指数收益率95%+中债综合指数收益率*5%”
所以，这个基金也剔除。
然后看一些具体的权重占比和超额业绩，相对来说比较合适的就是国泰君安量化选股和博时量化多策略了。前者成立时间比较短，后者时间相对长一点。
然后可以直接跳转韭圈儿和天天基金的超链接了。
再比如对于MSCI中国A股国际通指数这个指数的基金也可以按照类似的筛选。
Excel数据
剔除了货币基金之外的全部主代码公募基金（只考虑主代码，A类和C类只考虑A类）大概1万多个基金的数据，我已经整理到了一个Excel文件，通过这个Excel文件，就可以很方便地进行基金数据筛选了。
至此，全文完，感谢阅读。
如果您发现我的分析有错误和遗漏的地方，欢迎指正和补充。投资有风险，投资需谨慎。以上内容中仅代表个人观点，与本人所在机构没有任何关联，也不代表任何投资建议或承诺，投资者不应将此作为投资或决策依据。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同等说明，充分认识该基金产品的风险收益特征和产品特性，认真考虑各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。产品的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，请谨慎选择。
