沪港深300覆盖了沪港深3地上市的300家流通性最好，市值最大的大蓝筹公司，具有很高的长期投资价值。
指数概况
中证沪港深300指数从沪港深三地上市股票中选取流动性较好、市值较大的300只股票组成指数样本，以反映沪港深三地上市公司股票的整体表现。
样本空间：
中证全指和中证港股通综合指数样本股。（覆盖沪深港三地上市公司，但港股上市公司必须纳入了港股通才能够入选。）
权重配置：
按照样本空间内 A 股和港股总市值占比分配 A 股和港股权重，并在 A 股和港股内部按照自由流通市值加权，且单一样本权重不超过 10%。（保证了成分股权重的分散而不是过度集中）
定期调整：
中证沪港深 300 指数每半年调整一次样本股，样本股调整实施时间分别是每年6月和12月第二个星期五的下一交易日。
入选规则
（1）对样本空间内的A股，按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的股票；对样本空间内的港股，剔除过去一年日均成交金额低于 3000 万港币的股票；
（2）剩余股票中，按照过去一年日均总市值从高到低排序，选取排名靠前的300只股票组成指数样本股。
这些规则剔除了流动性比较差和市值比较小的股票。相对来说，这种类型的股票波动会比较大，风险也比较大。
指数成分股
前五大指数成分股依次是，腾讯控股，贵州茅台，中国平安，招商银行和五粮液。其中前30大成分股的权重累积和不超过50%，所以相对来说，成分股之间的权重比较分散，并不会过度集中到一个或者几个股票
从行业来看，前五大行业权重依次是，银行，食品饮料，非银金融，医药生物和电子。行业权重之间也相对比较分散，并没有过度集中到一个或者几个行业。
从各上市地股票权重和来看，分配布局比较均衡，并没有过度集中。
业绩回报
从历史行情来看，沪港深300和沪深300的走势相关性很强，两者走势基本一致
从近5年年化收益率来看，沪港深300指数的年化收益率和沪港深300和上证50，沪深300相差不大，接近10%的年化收益率。但其表现明显优于中证500，创业板和恒生指数
从每年收益率来看，沪港深300的收益率介于沪深300和恒生指数之间，但是最终的区间回报率却是沪深港300指数优于两者。这其实是资产配置的魅力，因为沪港深300均衡配置了沪深港三地市场的优质蓝筹，避免了宏观经济对于单个市场的影响，从而区间回报率更高。
估值分析
从估值截面数据来看，目前沪港深300指数相对于上证50，沪深300略微高估，但是相对于中证500和创业板指数都偏低估。
从市盈率PE历史时间序列来看，目前沪港深300近一年，近三年，近五年的整体估值都偏高。
从市净率来看，也有类似的结论。
从历史PE-TTM的走势来看，目前的PE-TTM已经掉回到危险值以内，相对前期历史高点，高估值风险已经得到了很大的释放。
从市净率的角度来看，也有类似结论。
小结
沪港深300覆盖了沪港深3地上市的300家流通性最好，市值最大的大蓝筹公司，具有很高的长期投资价值。相对于沪深300和恒生指数，其覆盖范围更高，长期来看，其回报也会高于两者。但目前，沪港深300指数估值相对处于历史高位，需要注意风险。
目前跟踪沪港深300指数，只有国泰安保沪港深300ETF一只基金，而且只有场内基金。也就是无法通过支付宝等渠道购买，只能够通过券商账户去购买。
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