23-08-21
今年净值:1.0454
仓位100%
本日-1.19%
本周-1.19%
本月-2.82%
本季+4.92%
本年+4.54%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -12.00%,23.06.26
当前历史高点回撤-4.91%
23.05.08历史最高净值:3.2641
18.05.15至今累计净值:3.1039
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+4.54%
年化收益率 **% 目标26%
可转债总数量523只
5%排位 第26名双低值134.64 目标130
10%排位 第52名双低值142.17
15%排位 第78名双低值146.79
20%排位 第105名双低值152.47
50%排位 第262名双低值169.58 目标160
破发数量8只
除强赎转债115+15%转债9只
除强赎双低值125以内转债10只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 113.517 16.670% 130.187
双低均值 131.289 54.220% 185.509
双低中值 122.000 41.900% 16.900/169.58
今年沪深300净值0.9633,组合1.0454,领先8.21%,前高+8.06%。超额再创新高。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位30% 溢价率13.87% 0.433年
无锡银行仓位30% 溢价率11.13% 0.444年
苏农银行仓位20% 溢价率29.10% 0.951年
张家港行仓位20% 溢价率12.58% 1.230年
今日操作:仓位调整,加大江阴无锡仓位。
江苏银行再破7.12元强赎价,目前12/17,后续需实现3/13,一波三折。
又被市场教训了,一转眼,回撤又放大到逼近5%;沪深300表现更差,今天超额又拉大到8.21%,今年只有89个交易日了,市场底日在眼前,但大家都跌怕了,又有聪明资金要进场抄我们底了。