数据来源:Wind,东方金诚
三、债市动态
(一)利率债
1.现券收益率走势
6月6日,股市走弱叠加资金面延续宽松,银行间主要利率债收益率普遍下行,短券表现更好。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230004收益率下行0.90bp至2.7040%;10年期国开债活跃券210220收益率下行0.91bp至2.8650%。
数据来源:Wind,东方金诚
债券招标情况
数据来源:Wind,东方金诚
(二)信用债
1.二级市场成交异动
6月6日,7只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中,“21远洋控股PPN001”跌超12%,“H9龙控01”跌超21%,“20宝龙04”跌超33%,“20阳城04”跌超45%;“21碧地04”涨10%,“21碧地01”涨超13%,“20益田优”涨超80%。
6月6日,3只城投债成交价格偏离幅度超10%。其中,“19宏财专项债02”跌超22%,“14江宁经开债”跌超49%,“17随州停车场债01”跌超50%。
2.信用债事件
恒大地产:公司公告称,“20恒大03”调整本息兑付安排等议案获持有人会议通过。
山东路桥:公司公告称,拟以自有或自筹资金收购关联方高速集团、设计院集团、材料开发集团所持有的山东高速交通建设集团股份有限公司合计86.73%的股份。上述股份转让完成后,公司将持有交建集团100%股份,成为交建集团唯一股东。本次交易标的转让价格共计为25.88亿元。
锦江国际:惠誉确认了中国旅游及酒店集团锦江国际(集团)有限公司 “BBB-”长期外币发行人评级及其高级无抵押债券评级。评级展望由”负面“调整至”稳定“。
同创九鼎投资:公司公告称,对公司发行、同创九鼎投资管理集团担保的2.3亿美元债(ISIN: XS2177116733)发起同意征求。
远东宏信:标普全球评级宣布将远东宏信有限公司的长期发行人信用评级展望由“负面”调整为“稳定”,并确认对该公司的“BBB-”长期和“A-3”短期发行人信用评级。同时还确认了对远东宏信发行高级无抵押债务的“BBB-”长期发行评级。
蓝盾股份:联合资信公告,将蓝盾股份主体及“蓝盾转债”信用评级由CCC下调至CC,评级展望为负面。
(三)可转债
1.权益及转债指数
【A股主要股指集体收跌】6月6日,A股三大股指开盘后集体跳水,上证指数、深证成指、创业板指弱分别下跌1.15%、1.58%、1.70%,沪指失守3200点,创业板指创年内新低,超4500只个股下跌。两市成交额9375亿元,北向资金净流出近11亿元。当日申万一级行业指数多数下跌,其中电子领跌3.33%,国防军工、计算机、公用事业、环保、医药生物、传媒跌逾2%;仅煤炭、房地产、建筑材料逆势上涨,涨幅不及1%。
【转债市场指数跌势扩大】6月6日,转债市场主要指数受权益市场拖累,午后跌幅有所扩大,中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.39%、0.32%、0.55%。转债市场日成交额651.11亿元,较前一交易日增加121.96亿元。当日转债个券多数下跌,497只个券中94只上涨,393只下跌,10只持平。当日,涨幅居前个券成交依然活跃,涨幅前十大个券当日成交额占市场成交额比重进一步扩大至43.61%,其中华锋转债、亚康转债在正股带动下涨幅超过10%,沿浦转债、惠城转债涨超6%;当日,转债相较前日调整幅度有明显扩大,其中超达转债、新港转债跌逾10%,华兴转债、现代转债跌逾7%,声迅转债、润建转债、光力转债、长信转债跌逾5%,跌幅较大。
数据来源:Wind,东方金诚
2.转债跟踪
本周,金埔转债拟于6月8日开启申购。
6月6日,力合微、宏微科技发行可转债申请获证监会同意注册批复,奥特维发行可转债申请获得上交所上市审核委员会审议通过,协鑫能科调整可转债方案后募资额不超26.49亿元,
6月6日,裕兴转债公告不下修转股价格,且在未来6个月内(即2023年6月7日至2023年12月6日),如再次触发下修条款,均不提出向下修正方案;董事会提议下修正邦转债转股价格,议案将提交临时股东大会审议;欧22转债、华宏转债公告预计满足转股价格修正条件。
6月6日,法本转债公告可能满足赎回条件。
6月6日,联合资信将蓝盾转债信用评级由CCC调低至CC。
(四)海外债市
1.美债市场:
6月6日,各期限美债收益率普遍上行。其中,2年期美债收益率上行5bp至4.51%,10年期美债收益率小幅上行1bp至3.70%。
数据来源:iFinD,东方金诚
6月6日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大4bp至81bp;5/30年期美债收益率利差收窄5bp至2bp。
6月6日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率上行1bp至2.20%。
2.欧债市场:
6月6日,主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中,德国10年期国债收益率下行1bp至2.37%,法国、英国10年期国债收益率维持不变;意大利10年期国债收益率上行13bp;西班牙10年期国债收益率下行3bp。
数据来源:英为财经,东方金诚
中资美元债每日价格变动(截至6月6日收盘)
数据来源:Bloomberg,东方金诚整理