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回复@f0reigner: 意思就是日内交易盛行导致日内波动率高了,是吗//@f0reigner:回复@f0reigner:最后废话一句:fed面对不断piapia打脸的数据依旧鸽派,那么因此在equity bond 所有vol都如此廉价的情况下,再加上0dte的兴起,这就会加剧所有event vol对equity和bond的实际波动率。可以说这是trader的天堂,投资者的地狱。
引用:
2024-03-22 16:04
模拟账户回测0dte,统一投入10k。。。看图说话,吓死宝宝了

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03-22 16:43

因为衍生品的notional太大了。大盘被衍生了。