这两天看到一个非常有意思的文章：
里面提到了一个观点，用铜价/油价，得到铜油比，这个铜油比的波动比中国A股的波动领先大概90天。或者说，将铜油比数据滞后3个月（今天5月17日，8月17日取今天5月17日的铜油比），这个数据的波动和股票指数的波动吻合度很高。按照这个逻辑，我们就可以根据铜油比这个指标对A股未来3个月的走势做一个预测。
上面这个图是文中作者的铜油比对比沪深300走势的图，确实从图来看铜油比跟沪深300走势有非常大的相关性。
下面我根据这篇公众号的思路去做了数据的复现和验证：
从万得导出了LME铜、布伦特原油、沪深300的历史价格，因为沪深300是2002年初才有的，所以图表的初始日定在了2002年4月2日，在4月2日这天，铜油比用的是2002年1月的铜油比的数据。因为铜价、油价、沪深300分属于三个不同的交易所，所以在处理的过程中，会出现交易日不统一的情况，为了好做对比，我把非重复的交易日都剔除掉，留下了所有重复的交易日的价格。
最后用EXCEL表格给复现出来了，两个表格展现的内容是一样的，铜油比确实在中长线走势跟沪深300有个非常显著的相关现象。
用python也试了一下，因为不知道如何用python设两个纵坐标，所以这个对比得是收益率（即价格/基期价格）的走势对比：
我又尝试把时间轴拉近，做了近五年、近一年的表格：
可以看到近一年的沪深300的走势与铜油比非常相关，
如果按照铜油比的预测，未来三个月，沪深300有概率会震荡到6月底，然后在7月初启动一个非常大的涨幅！！
这个预测是玄学吗？根据这篇文章的解释：
铜价=经济好不好，油价=通胀压力大不大，所以如果经济好（铜价涨）的同时，通胀压力不大（油价相对没涨），股市也会表现的好。
今天中午出了各种房地产行业的利好，下午把大A给托上去了，小牛市的苗头初现，让我们验证一下，7月是否会开启一轮大行情吧！