✪二八轮动不择时模型
好了，先给出的是二八轮动模型，不包含择时，永远满仓。这次升级中，这部分没有任何变动。
每周五(或者本周的最后一个交易日)临近收盘时，将沪深300指数和中证500指数切换到周线状态，分别查看两者过去四周的累计涨幅。哪个过去四周涨幅大，那么就在收盘前买入对应的ETF持有一周，直至下一次的切换。
从历史回测数据来看，不考虑切换成本，2005年2月18日开始到2015年1月23日，累计涨幅是829%，远远跑赢同期沪深300指数和中证500指数的涨幅。
下图的蓝色曲线，就是纯轮动不择时模型的走势图。
✪二八轮动择时模型 本次升级，主要是针对择时模型。1.0版本中的条件过于复杂，很多读者看的晕头转向，而且计算复杂。所以这里换了一个条件，效果还更好。
每周五(或者本周的最后一个交易日)临近收盘时，将沪深300指数和中证500指数切换到周线状态，分别查看两者过去四周的累计涨幅。如果过去四周涨幅大的那个指数在四周中能够获得正回报，那么就在收盘前买入对应的ETF持有一周，直至下一次的切换；但是如果过去四周涨幅大的那个指数在四周中依然是亏损的，那么就选择空仓，直至下一次切换。
上图中的红色曲线，就是轮动同时择时模型的走势图，同期累计涨幅是1311%，比不择时好许多。考虑到A股从来习惯出现大牛大熊的疯狂走势，择时绝对是有必要的。
