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回复@用户7853224077: 不是,加了一套pbroe的打分框架//@用户7853224077:回复@嘟嘟的投研:老师你好,请问一下是不是在万得微盘股指数的股票上,只加入了pb 大于1小于3这么一个因子就可以实现2.0版小市值策略?烦请回复,谢谢!
引用:
2023-10-03 09:28
万得微盘股指数能实盘复刻吗?
该指数每日更新,实际或因涨停/跌停而无法成交,另外跳空涨跌幅也会导致调仓上的磨损,因此直接复刻收益会略微低于指数本身。
图表 JoinQuant回测400个市值最小标的
注:已考虑实际成交难度、印花税&佣金等交易磨损;回测区间:2020-01-01~2023-08...