在大A的期权交易“女神”也是水得一批，描述期权策略行话术语更是莫名搞笑。一个偏心负delta的long straddle而已，说得讳莫如深。左侧抄底的策略还要对下跌有宽容度的组合，有long straddle，long strangle，long ratio put spread，long call ladder….. 把握更准的还有long itm call calendar…. 中文期权术语太无语了。这种水平的期权操作，多半不会用short vol策略，就是个long straddle，strike高于atm；照理周五收盘，它的10%收益已经拿到了，gamma赢了theta decay。