量化交易系统初探

唐奇安通道简介
在顺势交易系统中，另一个经典的且历史悠久的策略就是唐奇安通道，早在1970年其大名已经远扬。当时美国有公司对最流行的交易系统进行模拟测试，其结果显示，在所有的测试结果当中唐奇安通道规则最为成功。1983年，他被推举为首届“最佳获利奖”得主，并将此奖项改为唐奇安奖。...

在不改变趋势的方向的情况下，提高信号可靠性的一个号的方法是：围绕趋势线，构建一个包络线或者价格通道。这样可以有效的减缓交易的速度，从而避免来回被行情震下车来。计算包络线的方法有许许多多种，最简单的包络线就是由前一根K线的高点和低点组成的包络线。肯特纳通道、布林轨道、唐奇安通道...

在很多情况下，使用两条不同计算周期的趋势线比只使用一条趋势线更能解决相关的问题。一般来说，一个由政府利率政策所主导的长期趋势是主流趋势，基于财政政策的价格走势可以持续几年。我们如果能抓住这样的趋势可以获得非常巨大的利润。然而，大部分交易者不太可能在一个完整的趋势周期内长期地持...

买卖交易信号
移动平均线总是滞后的，这是它的优势也是劣势。计算周期越大，其平均值的滞后性也越大。
如图为BTCUSDT从2017年11月到2020年7月价格的20日移动平均线，从图中我们可以看出移动平均线使价格更平滑。基于此，我们可以建立以下的简单交易规则：
当收盘价高于趋势线时，买入...

在第一章中我们讲到，CTA策略当中比重最大的策略就是顺势交易策略。本章我们全面的讲解一下顺势交易系统的各个方面。并重点对几个经典的顺势交易策略，进行分析，让大家对顺势策略有一个全面的认识。
顺势交易策略的原理
无论是传统的自主交易还是量化交易，顺势交易是很多交易大师交易成...

在CTA策略中另一个占据很大部分的策略就是均值回复策略。这节我们介绍一个均值回复策略当中非常经典的策略网格交易法则。
简介
网格交易法的原理其实很简单，其实就是一种在一定区间内做高抛低吸的交易策略。就像渔夫打渔一样，我们设置一张目标价格网，当价格触及到我们设置的网内的价格...

一个策略的好坏除了看它最终的收益外，必然还需要一些专业的指标来对它进行评估。下面介绍几个常用的指标，以使我们能从同一标准对策略的好坏进行评估。
夏普比率
夏普比率可以说是被策略开发者最为熟知的指标。夏普比率目的是为了计算投资组合每承受一单位总风险，会产生多少的超额收益。...

如果我们的资金规模很大，而且需要对多个市场，上百种品种进行量化交易且需要复杂的风控模型来控制风险的话，我们一定需要通过编程来打造自己的交易系统。并需要专业的团队来运维它。但是如果我们只是想做一个宽客，拿自己或者亲友的资金进行交易，国内外很多专业的可视化的量化分析平台就可以满足...

一个完整的量化策略包含哪些内容
一个完整的策略需要包含输入、策略处理逻辑、输出；策略处理逻辑需要考虑选股、择时、仓位管理和止盈止损等因素。
产生想法
任何人任何时间都可能产生一个策略想法，可以根据自己的投资经验，也可以根据他人的成功经验。
实现策略
产生想法到...

量化投资看似神秘，但并不古老。它从70年代开始逐渐兴起，90年代才大行其道。之所以如此，是因为量化投资有其诞生的特定土壤，需要一系列的条件方能破土而出，这些条件其实相当苛刻。
很难想象，量化投资技术并非发端于华尔街，而是肇始于学术象牙塔里的少数“怪才”，他们长期不被正统的经济...

量化交易的定义
什么是量化交易？如果让我对量化交易下个概念的话，量化交易就是针对一种投资思想或者模型使用计算机技术进行一整套的验证、分析、执行的过程。
量化交易的概念还是比较宽泛的，给它下一个具体的概念是一个比较困难的事情，狭义的概念中，量化交易是运用复杂的统计学方法和...

我们要介绍的第二个交易系统是枢轴点反转交易系统。
一个枢轴点指的是一个交易日或一条价格棒线，其价位高于或者低于之前与之后交易日的相关点位。其中如果棒线高于前一天与后一天棒线的价位，那么枢轴点的反转模式与岛形反转就是一样的形态；如果枢轴点出现在一个非常动荡的升势行情，但其相...

计算机的出现，直接影响了投资者交易技术的方式。其中像移动平均线，布林线，MACD，RSI这些易于编程的技术指标已经成为大家常去参考的工具。然而，对于一些经典图表当中所常用的技术（如趋势线，价格通道以及一些特殊的模式）来说，就不那么容易进行自动化处理了，因为常常是需要依靠交易的直觉来...

在波考斯基所著的《价格形态百科全书》当中，对我们特别有帮助的部分是最后的总结，其中，作者通过预测价格的运行模式，然后将所获得的成功范例进行统计，进而对所有的图形模式进行排名，而最好的五个看涨图形是：
（1）一个矩形顶部的向上突破；
（2）一个下降的楔形反转向上的突破态势；...